Сравнение IDVY.AS с MEUD.L
IDVY.AS (iShares Euro Dividend UCITS ETF) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - IDVY.AS tracks the MSCI EMU NR EUR while MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDVY.AS returned 7.33%/yr vs 9.51%/yr for MEUD.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVY.AS charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.
Доходность
Сравнение доходности IDVY.AS и MEUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDVY.AS торгуется в EUR, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDVY.AS показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у MEUD.L с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции IDVY.AS уступали акциям MEUD.L по среднегодовой доходности: 7.33% против 9.51% соответственно.
IDVY.AS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 7.33%
MEUD.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам IDVY.AS и MEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 8.21% | 41.92% | 8.62% | 4.42% | -13.82% | 24.39% | -17.87% | 20.43% | -10.28% | 9.96% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 7.18% | 19.91% | 8.66% | 15.89% | -9.94% | 24.68% | -1.79% | 28.06% | -10.71% | 10.88% |
Correlation
The correlation between IDVY.AS and MEUD.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between IDVY.AS and MEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVY.AS vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск
IDVY.AS
MEUD.L
Сравнение IDVY.AS c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVY.AS | MEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.62 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 6.11 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVY.AS | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.23 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IDVY.AS и MEUD.L
Максимальная просадка IDVY.AS за все время составила -71.33%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.AS и MEUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVY.AS | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.33% | -36.19% | -35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -9.53% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -15.58% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -20.75% | -3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -36.19% | -6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.08% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -7.57% | -14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.52% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVY.AS и MEUD.L
iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что IDVY.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVY.AS | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.26% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 10.26% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 12.58% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 16.41% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.61% | -0.35% |
Сравнение комиссий IDVY.AS и MEUD.L
IDVY.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MEUD.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVY.AS и MEUD.L
Дивидендная доходность IDVY.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 3.99% | 4.36% | 5.85% | 5.84% | 5.28% | 3.68% | 3.57% | 4.84% | 4.76% | 3.91% | 3.97% | 4.00% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDVY.AS and MEUD.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.AS.
IDVY.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for IDVY.AS and 0.15% for MEUD.L.
Подберите оптимальное распределение для IDVY.AS и MEUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор