Сравнение IDVY.AS с L100.L
IDVY.AS (iShares Euro Dividend UCITS ETF) and L100.L (Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc) are both Europe Equities funds - IDVY.AS tracks the MSCI EMU NR EUR while L100.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDVY.AS returned 7.33%/yr vs 8.29%/yr for L100.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVY.AS charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for L100.L.
Доходность
Сравнение доходности IDVY.AS и L100.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDVY.AS торгуется в EUR, в то время как L100.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения L100.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDVY.AS показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у L100.L с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции IDVY.AS уступали акциям L100.L по среднегодовой доходности: 7.33% против 8.29% соответственно.
IDVY.AS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 7.33%
L100.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам IDVY.AS и L100.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 8.21% | 41.92% | 8.62% | 4.42% | -13.82% | 24.39% | -17.87% | 20.43% | -10.28% | 9.96% |
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 7.19% | 19.26% | 14.56% | 9.64% | -0.55% | 25.59% | -16.58% | 24.87% | -10.26% | 7.67% |
Correlation
The correlation between IDVY.AS and L100.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.71 |
The correlation between IDVY.AS and L100.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVY.AS vs. L100.L — Ранг доходности на риск
IDVY.AS
L100.L
Сравнение IDVY.AS c L100.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVY.AS | L100.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.30 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 8.08 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVY.AS | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.51 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.27 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IDVY.AS и L100.L
Максимальная просадка IDVY.AS за все время составила -71.33%, что больше максимальной просадки L100.L в -54.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.AS и L100.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVY.AS | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.33% | -54.00% | -17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -7.75% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -16.31% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -16.31% | -8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -40.06% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -2.45% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -11.11% | -11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.21% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVY.AS и L100.L
iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что IDVY.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L100.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVY.AS | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.32% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 9.92% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 11.83% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 14.11% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 16.82% | +0.44% |
Сравнение комиссий IDVY.AS и L100.L
IDVY.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии L100.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVY.AS и L100.L
Дивидендная доходность IDVY.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как L100.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 3.99% | 4.36% | 5.85% | 5.84% | 5.28% | 3.68% | 3.57% | 4.84% | 4.76% | 3.91% | 3.97% | 4.00% |
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDVY.AS and L100.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, L100.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
L100.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.AS.
IDVY.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while L100.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for IDVY.AS and 0.14% for L100.L.
Подберите оптимальное распределение для IDVY.AS и L100.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор