Сравнение IDVY.AS с ISPA.DE
IDVY.AS (iShares Euro Dividend UCITS ETF) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IDVY.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDVY.AS returned 7.33%/yr vs 8.98%/yr for ISPA.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVY.AS charges 0.40%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IDVY.AS и ISPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDVY.AS показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции IDVY.AS уступали акциям ISPA.DE по среднегодовой доходности: 7.33% против 8.98% соответственно.
IDVY.AS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 7.33%
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам IDVY.AS и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 8.21% | 41.92% | 8.62% | 4.42% | -13.82% | 24.39% | -17.87% | 20.43% | -10.28% | 9.96% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 24.24% | -7.51% | 2.97% |
Correlation
The correlation between IDVY.AS and ISPA.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2009 г. | 0.75 |
The correlation between IDVY.AS and ISPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVY.AS vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
IDVY.AS
ISPA.DE
Сравнение IDVY.AS c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVY.AS | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.62 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 8.10 | -5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 28.73 | -20.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVY.AS | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 3.35 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.91 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.60 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.68 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок IDVY.AS и ISPA.DE
Максимальная просадка IDVY.AS за все время составила -71.33%, что больше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.AS и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVY.AS | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.33% | -38.91% | -32.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -3.63% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -15.10% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -15.10% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -38.91% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.09% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -4.46% | -18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.03% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVY.AS и ISPA.DE
iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что IDVY.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVY.AS | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 2.62% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 6.51% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 8.77% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 12.00% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 14.79% | +2.47% |
Сравнение комиссий IDVY.AS и ISPA.DE
IDVY.AS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVY.AS и ISPA.DE
Дивидендная доходность IDVY.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности ISPA.DE в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 3.99% | 4.36% | 5.85% | 5.84% | 5.28% | 3.68% | 3.57% | 4.84% | 4.76% | 3.91% | 3.97% | 4.00% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
IDVY.AS and ISPA.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDVY.AS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDVY.AS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
IDVY.AS is categorized as Europe Equities, while ISPA.DE is Global Equities. IDVY.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. Their fees differ too: 0.40% for IDVY.AS and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IDVY.AS и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор