PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с CVRT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, IDVO returned 31.78% vs 65.98% for CVRT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 33.68%.

IDVO

1 день
0.24%
1 месяц
-2.10%
С начала года
11.49%
6 месяцев
12.59%
1 год
31.78%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVRT

1 день
0.22%
1 месяц
0.03%
С начала года
33.68%
6 месяцев
32.37%
1 год
65.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и CVRT

2026 (YTD)202520242023
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		11.49%36.46%10.16%11.81%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		33.68%29.37%13.23%11.02%

Correlation

The correlation between IDVO and CVRT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.66

The correlation between IDVO and CVRT has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и CVRT

Секторы
IDVO
CVRT

Финансовые услуги

18.3%
8.3%

Сырьевые материалы

15.7%
2.2%

Энергетика

12.1%
2.3%

Промышленность

9.8%
9.3%

Коммуникационные услуги

9.1%
3.4%

Технологии

8.7%
42.3%

Здравоохранение

8.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

7.5%
0.8%

Коммунальные услуги

6.4%
13.8%

Потребительский циклический сектор

4.2%
1.4%

Недвижимость

-

2.6%

Финансовые услуги

IDVO
18.3%
CVRT
8.3%

Сырьевые материалы

IDVO
15.7%
CVRT
2.2%

Энергетика

IDVO
12.1%
CVRT
2.3%

Промышленность

IDVO
9.8%
CVRT
9.3%

Коммуникационные услуги

IDVO
9.1%
CVRT
3.4%

Технологии

IDVO
8.7%
CVRT
42.3%

Здравоохранение

IDVO
8.3%
CVRT
7.5%

Потребительский защитный сектор

IDVO
7.5%
CVRT
0.8%

Коммунальные услуги

IDVO
6.4%
CVRT
13.8%

Потребительский циклический сектор

IDVO
4.2%
CVRT
1.4%

Недвижимость

IDVO

-

CVRT
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO

Доходность на риск

IDVO vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVOCVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.99

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.63

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

7.71

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

29.24

-17.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVO vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа CVRT равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVOCVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.99

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.68

-0.36

Просадки

Сравнение просадок IDVO и CVRT

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и CVRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOCVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-20.71%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-8.60%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-6.26%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-3.07%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.26%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и CVRT

Текущая волатильность для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 5.30%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOCVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

9.06%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

18.46%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

22.22%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

20.20%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

20.20%

-3.77%

Сравнение комиссий IDVO и CVRT

IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CVRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и CVRT

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности CVRT в 1.50%

ПозицияTTM2025202420232022
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.50%1.68%1.49%0.32%0.00%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.61%5.42%6.14%5.72%1.96%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and CVRT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (9.06%) compared to IDVO (5.30%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs CVRT's -20.71%.

On 1-year performance, CVRT leads with 65.98% vs 31.78% for IDVO. On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 65.98% return vs 31.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.

IDVO has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 1.50% for CVRT.

IDVO is categorized as Derivative Income, while CVRT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: Amplify and Calamos. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.69% for CVRT.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и CVRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор