PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с CTA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 22.06%/yr vs 10.94%/yr for CTA. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 9.63%.

IDVO

1 день
0.24%
1 месяц
-2.10%
С начала года
11.49%
6 месяцев
12.59%
1 год
31.78%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
0.52%
1 месяц
-4.51%
С начала года
9.63%
6 месяцев
12.55%
1 год
10.03%
3 года*
10.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		11.49%36.46%10.16%17.53%5.47%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.63%0.88%24.15%-2.23%-4.49%

Correlation

The correlation between IDVO and CTA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

-0.07

Сравнение распределения секторов IDVO и CTA

Секторы
IDVO
CTA

Финансовые услуги

18.3%
-49.1%

Сырьевые материалы

15.7%

-

Энергетика

12.1%

-

Промышленность

9.8%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Технологии

8.7%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.5%

-

Коммунальные услуги

6.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

IDVO
18.3%
CTA
-49.1%

Сырьевые материалы

IDVO
15.7%
CTA

-

Энергетика

IDVO
12.1%
CTA

-

Промышленность

IDVO
9.8%
CTA

-

Коммуникационные услуги

IDVO
9.1%
CTA

-

Технологии

IDVO
8.7%
CTA

-

Здравоохранение

IDVO
8.3%
CTA

-

Потребительский защитный сектор

IDVO
7.5%
CTA

-

Коммунальные услуги

IDVO
6.4%
CTA

-

Потребительский циклический сектор

IDVO
4.2%
CTA

-

Недвижимость

IDVO

-

CTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

IDVO vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVOCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.50

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.78

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

0.92

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

2.32

+9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVO vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVOCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.50

+1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.58

+0.74

Просадки

Сравнение просадок IDVO и CTA

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-18.07%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-11.00%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-11.23%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-10.05%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-5.69%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.33%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и CTA

Текущая волатильность для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 5.30%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.73%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

17.43%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

20.21%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

16.59%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

16.59%

-0.16%

Сравнение комиссий IDVO и CTA

IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и CTA

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности CTA в 4.97%

ПозицияTTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.97%3.19%4.80%7.78%6.58%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.61%5.42%6.14%5.72%1.96%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and CTA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (6.73%) compared to IDVO (5.30%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs CTA's -18.07%.

On 3-year performance, IDVO leads with 22.06% vs 10.94% for CTA. On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 22.06% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

IDVO has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 4.97% for CTA.

IDVO is categorized as Derivative Income, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: Amplify and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.78% for CTA.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор