PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с UTIL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с UTIL.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.33%/yr vs 11.12%/yr for UTIL.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDV charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for UTIL.L.

Доходность

Сравнение доходности IDV и UTIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDV торгуется в USD, в то время как UTIL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTIL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у UTIL.L с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции IDV уступали акциям UTIL.L по среднегодовой доходности: 10.33% против 11.12% соответственно.

IDV

1 день
0.23%
1 месяц
-2.36%
С начала года
10.84%
6 месяцев
14.01%
1 год
33.84%
3 года*
24.24%
5 лет*
11.70%
10 лет*
10.33%

UTIL.L

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.89%
С начала года
11.58%
6 месяцев
14.29%
1 год
29.23%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и UTIL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		10.84%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		11.58%51.98%-4.93%16.67%-12.37%0.89%21.72%26.80%-1.46%24.75%

Correlation

The correlation between IDV and UTIL.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г.

0.56

The correlation between IDV and UTIL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDV и UTIL.L

Секторы
IDV
UTIL.L

Финансовые услуги

30.1%

-

Энергетика

15.6%

-

Коммунальные услуги

11.8%
95.4%

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Потребительский защитный сектор

7.2%

-

Промышленность

6.7%
4.6%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

0.9%

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

IDV
30.1%
UTIL.L

-

Энергетика

IDV
15.6%
UTIL.L

-

Коммунальные услуги

IDV
11.8%
UTIL.L
95.4%

Коммуникационные услуги

IDV
10.0%
UTIL.L

-

Потребительский циклический сектор

IDV
9.6%
UTIL.L

-

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
UTIL.L

-

Промышленность

IDV
6.7%
UTIL.L
4.6%

Сырьевые материалы

IDV
5.8%
UTIL.L

-

Недвижимость

IDV
2.4%
UTIL.L

-

Технологии

IDV
0.9%
UTIL.L

-

Здравоохранение

IDV

-

UTIL.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с UTIL.L:
UTIL.L с GLDUTIL.L с UTES.TOUTIL.L с ESIS.LUTIL.L с XLVUTIL.L с XLUP.LUTIL.L с TDGB.LUTIL.L с VFMV

Доходность на риск

IDV vs. UTIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UTIL.L
Ранг доходности на риск UTIL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c UTIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVUTIL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.75

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.27

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.24

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

9.11

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. UTIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа UTIL.L равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и UTIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVUTIL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.75

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.56

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.43

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IDV и UTIL.L

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки UTIL.L в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и UTIL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVUTIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-35.43%

-34.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.98%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-17.76%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-33.85%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-35.43%

-7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-6.04%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-8.23%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.20%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и UTIL.L

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 3.91%, в то время как у SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVUTIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

6.04%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

14.02%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

16.69%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

19.10%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

19.58%

-1.64%

Сравнение комиссий IDV и UTIL.L

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UTIL.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и UTIL.L

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.51%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDV and UTIL.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTIL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTIL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV is categorized as Global Equities, while UTIL.L is Utilities Equities. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.18% for UTIL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и UTIL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор