PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDT с WS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDT с WS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDT (IDT Corporation) and WS (Worthington Steel Inc) are both stocks. IDT operates in Telecom Services (Communication Services), while WS operates in Steel (Basic Materials). Over the past year, IDT returned -19.36% vs 63.43% for WS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDT и WS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDT Corporation (IDT) и Worthington Steel Inc (WS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDT показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у WS с доходностью 20.67%.

IDT

1 день
-1.77%
1 месяц
2.91%
С начала года
7.74%
6 месяцев
15.07%
1 год
-19.36%
3 года*
26.67%
5 лет*
6.31%
10 лет*
18.43%

WS

1 день
0.12%
1 месяц
2.82%
С начала года
20.67%
6 месяцев
19.03%
1 год
63.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDT и WS

2026 (YTD)202520242023
IDT
IDT Corporation		7.74%8.22%40.09%16.15%
WS
Worthington Steel Inc		20.67%11.18%15.44%26.58%

Correlation

The correlation between IDT and WS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г.

0.27

The correlation between IDT and WS shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDT:

$1.37B

WS:

$2.07B

EPS

IDT:

$3.26

WS:

$2.44

Коэффициент P/E

IDT:

16.92

WS:

17.05

Коэффициент PEG

IDT:

1.17

WS:

16.56

Коэффициент P/S

IDT:

1.09

WS:

0.62

Коэффициент P/B

IDT:

3.84

WS:

21.39

Общая выручка (12 мес.)

IDT:

$1.28B

WS:

$3.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDT:

$476.45M

WS:

$411.50M

EBITDA (12 мес.)

IDT:

$130.53M

WS:

$216.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDT Corporation

Worthington Steel Inc

Часто сравнивают с IDT:
IDT с TIDT с FOXIDT с VOOIDT с VZIDT с CHTRIDT с MAIDT с V
Часто сравнивают с WS:
WS с IAGWS с AXPWS с NEOVWS с AYTUWS с CCLWS с RCATWS с AIR

Доходность на риск

IDT vs. WS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDT
Ранг доходности на риск IDT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
WS
Ранг доходности на риск WS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDT c WS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и Worthington Steel Inc (WS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.29

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
1.88

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.52

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

4.42

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDT vs. WS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа WS равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDT и WS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

1.29

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.59

-0.47

Просадки

Сравнение просадок IDT и WS

Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки WS в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и WS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-50.98%

-48.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.19%

-42.00%

+8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.88%

-14.20%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.34%

-21.89%

-28.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.78%

14.41%

+9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IDT и WS

Текущая волатильность для IDT Corporation (IDT) составляет 7.57%, в то время как у Worthington Steel Inc (WS) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что IDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

11.25%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

34.67%

-17.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

49.45%

-17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.59%

52.12%

-9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.61%

52.12%

+2.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDT и WS

Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности WS в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDT
IDT Corporation		0.45%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%
WS
Worthington Steel Inc		1.54%1.85%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDT и WS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDT Corporation и Worthington Steel Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
315.71M
769.80M
(IDT) Общая выручка
(WS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDT и WS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDT Corporation и Worthington Steel Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
38.8%
9.9%
Активы портфеля
IDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о валовой прибыли в 122.50M при выручке в 315.71M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

WS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о валовой прибыли в 76.10M при выручке в 769.80M, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.

IDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила об операционной прибыли в 29.90M при выручке в 315.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

WS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила об операционной прибыли в -1.40M при выручке в 769.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.

IDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.61M при выручке в 315.71M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

WS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о чистой прибыли в 10.40M при выручке в 769.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

IDT and WS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WS has higher volatility (11.25%) compared to IDT (7.57%). In terms of maximum drawdown, IDT dropped -99.05% vs WS's -50.98%.

WS currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDT и WS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор