PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDT с RCAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDT с RCAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDT (IDT Corporation) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. IDT operates in Telecom Services (Communication Services), while RCAT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, IDT returned 6.31%/yr vs 31.32%/yr for RCAT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDT и RCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDT Corporation (IDT) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDT показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 57.12%.

IDT

1 день
-1.77%
1 месяц
2.91%
С начала года
7.74%
6 месяцев
15.07%
1 год
-19.36%
3 года*
26.67%
5 лет*
6.31%
10 лет*
18.43%

RCAT

1 день
-1.74%
1 месяц
20.15%
С начала года
57.12%
6 месяцев
50.67%
1 год
52.70%
3 года*
139.89%
5 лет*
31.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDT и RCAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDT
IDT Corporation		7.74%8.22%40.09%21.02%-36.21%257.28%71.43%16.48%-29.46%-21.90%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		57.12%-38.29%1,360.23%-6.38%-54.81%-30.67%172.73%73,233.33%-94.74%-28.57%

Correlation

The correlation between IDT and RCAT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.08

The correlation between IDT and RCAT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDT:

$1.37B

RCAT:

$1.51B

EPS

IDT:

$3.26

RCAT:

-$0.78

Коэффициент P/S

IDT:

1.09

RCAT:

25.90

Коэффициент P/B

IDT:

3.84

RCAT:

6.31

Общая выручка (12 мес.)

IDT:

$1.28B

RCAT:

$52.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

IDT:

$476.45M

RCAT:

$2.86M

EBITDA (12 мес.)

IDT:

$130.53M

RCAT:

-$79.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDT Corporation

Red Cat Holdings, Inc.

Часто сравнивают с IDT:
IDT с TIDT с FOXIDT с VOOIDT с VZIDT с CHTRIDT с MAIDT с V
Часто сравнивают с RCAT:
RCAT с ONDSRCAT с AVAVRCAT с UMACRCAT с RGTIRCAT с DPRORCAT с UAVSRCAT с KROS

Доходность на риск

IDT vs. RCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDT
Ранг доходности на риск IDT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RCAT
Ранг доходности на риск RCAT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCAT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDT c RCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTRCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.44

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
1.53

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.17

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.88

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

1.77

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDT vs. RCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа RCAT равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDT и RCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTRCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.44

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.00

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IDT и RCAT

Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, примерно равная максимальной просадке RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и RCAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTRCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-99.21%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.19%

-60.08%

+26.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

-67.16%

+33.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

-92.25%

+25.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.88%

-28.23%

+7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.34%

-66.07%

+15.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.78%

29.86%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IDT и RCAT

Текущая волатильность для IDT Corporation (IDT) составляет 7.57%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 41.78%. Это указывает на то, что IDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTRCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

41.78%

-34.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

84.03%

-66.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

119.85%

-88.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.59%

114.96%

-72.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.61%

29,243.53%

-29,188.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDT и RCAT

Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как RCAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDT
IDT Corporation		0.45%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDT и RCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDT Corporation и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
315.71M
15.47M
(IDT) Общая выручка
(RCAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IDT and RCAT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCAT has higher volatility (41.78%) compared to IDT (7.57%). In terms of maximum drawdown, IDT dropped -99.05% vs RCAT's -99.21%.

RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDT и RCAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор