PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDT с NKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDT с NKE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDT (IDT Corporation) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. IDT operates in Telecom Services (Communication Services), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, IDT returned 18.43%/yr vs -1.05%/yr for NKE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDT и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDT Corporation (IDT) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDT показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -31.08%. За последние 10 лет акции IDT превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 18.43% против -1.05% соответственно.

IDT

1 день
-1.77%
1 месяц
2.91%
С начала года
7.74%
6 месяцев
15.07%
1 год
-19.36%
3 года*
26.67%
5 лет*
6.31%
10 лет*
18.43%

NKE

1 день
0.58%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-31.08%
6 месяцев
-30.90%
1 год
-29.27%
3 года*
-24.25%
5 лет*
-18.65%
10 лет*
-1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDT и NKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDT
IDT Corporation		7.74%8.22%40.09%21.02%-36.21%257.28%71.43%16.48%-29.46%-38.46%
NKE
NIKE, Inc.		-31.08%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%

Correlation

The correlation between IDT and NKE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2001 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDT:

$1.37B

NKE:

$64.00B

EPS

IDT:

$3.26

NKE:

$1.52

Коэффициент P/E

IDT:

16.92

NKE:

28.43

Коэффициент P/S

IDT:

1.09

NKE:

1.38

Коэффициент P/B

IDT:

3.84

NKE:

4.54

Общая выручка (12 мес.)

IDT:

$1.28B

NKE:

$46.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDT:

$476.45M

NKE:

$18.99B

EBITDA (12 мес.)

IDT:

$130.53M

NKE:

$3.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDT Corporation

NIKE, Inc.

Часто сравнивают с IDT:
IDT с TIDT с FOXIDT с VOOIDT с VZIDT с CHTRIDT с MAIDT с V
Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA

Доходность на риск

IDT vs. NKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDT
Ранг доходности на риск IDT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDT c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTNKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.77

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
-0.98

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.87

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.64

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-1.23

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDT vs. NKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDT на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NKE равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDT и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTNKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.77

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.52

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

-0.03

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.41

-0.28

Просадки

Сравнение просадок IDT и NKE

Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и NKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTNKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-75.19%

-23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.19%

-46.18%

+12.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

-64.21%

+31.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

-74.64%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.52%

-74.64%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.88%

-73.59%

+52.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.34%

-20.91%

-29.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.78%

23.82%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IDT и NKE

Текущая волатильность для IDT Corporation (IDT) составляет 7.57%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что IDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTNKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

9.43%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

29.22%

-11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

38.22%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.59%

35.82%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.61%

32.25%

+22.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDT и NKE

Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности NKE в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDT
IDT Corporation		0.45%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%
NKE
NIKE, Inc.		3.77%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDT и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDT Corporation и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
315.71M
11.28B
(IDT) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDT и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDT Corporation и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
38.8%
40.2%
Активы портфеля
IDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о валовой прибыли в 122.50M при выручке в 315.71M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

IDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила об операционной прибыли в 29.90M при выручке в 315.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

IDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.61M при выручке в 315.71M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

Часто задаваемые вопросы

IDT and NKE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (9.43%) compared to IDT (7.57%). In terms of maximum drawdown, IDT dropped -99.05% vs NKE's -75.19%.

IDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDT и NKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор