PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDT с MTN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDT с MTN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDT (IDT Corporation) and MTN (Vail Resorts, Inc.) are both stocks. IDT operates in Telecom Services (Communication Services), while MTN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, IDT returned 18.43%/yr vs 2.68%/yr for MTN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDT и MTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDT Corporation (IDT) и Vail Resorts, Inc. (MTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDT показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у MTN с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции IDT превзошли акции MTN по среднегодовой доходности: 18.43% против 2.68% соответственно.

IDT

1 день
-1.77%
1 месяц
2.91%
С начала года
7.74%
6 месяцев
15.07%
1 год
-19.36%
3 года*
26.67%
5 лет*
6.31%
10 лет*
18.43%

MTN

1 день
1.36%
1 месяц
9.40%
С начала года
5.09%
6 месяцев
-1.45%
1 год
-2.97%
3 года*
-12.71%
5 лет*
-12.18%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDT и MTN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDT
IDT Corporation		7.74%8.22%40.09%21.02%-36.21%257.28%71.43%16.48%-29.46%-38.46%
MTN
Vail Resorts, Inc.		5.09%-24.88%-7.96%-7.06%-24.89%18.15%17.77%17.34%1.74%34.43%

Correlation

The correlation between IDT and MTN is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2001 г.

0.25

The correlation between IDT and MTN shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

IDT:

$3.26

MTN:

$5.62

Коэффициент P/E

IDT:

16.92

MTN:

24.41

Коэффициент PEG

IDT:

1.17

MTN:

0.60

Коэффициент P/S

IDT:

1.09

MTN:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

IDT:

$1.28B

MTN:

$2.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDT:

$476.45M

MTN:

$2.12B

EBITDA (12 мес.)

IDT:

$130.53M

MTN:

$499.82M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDT Corporation

Vail Resorts, Inc.

Часто сравнивают с IDT:
IDT с TIDT с FOXIDT с VOOIDT с VZIDT с CHTRIDT с MAIDT с V
Часто сравнивают с MTN:
MTN с VYMMTN с HLTMTN с SPYMTN с CRIMTN с MVBFMTN с VOOMTN с QQQ

Доходность на риск

IDT vs. MTN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDT
Ранг доходности на риск IDT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MTN
Ранг доходности на риск MTN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDT c MTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и Vail Resorts, Inc. (MTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTMTNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.09

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
0.11

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.01

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.11

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-0.20

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDT vs. MTN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа MTN равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDT и MTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTMTNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.09

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.39

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.21

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IDT и MTN

Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки MTN в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и MTN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTMTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-77.54%

-21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.19%

-26.40%

-6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

-45.73%

+12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

-61.17%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.52%

-61.17%

-11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.88%

-55.24%

+34.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.34%

-26.12%

-24.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.78%

14.74%

+9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IDT и MTN

IDT Corporation (IDT) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Vail Resorts, Inc. (MTN) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что IDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTMTNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

6.59%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

26.27%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

33.65%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.59%

31.70%

+10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.61%

32.29%

+22.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDT и MTN

Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности MTN в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDT
IDT Corporation		0.45%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%
MTN
Vail Resorts, Inc.		6.47%6.69%4.74%3.86%3.21%0.54%0.63%2.94%2.79%1.98%2.01%1.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDT и MTN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDT Corporation и Vail Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
315.71M
1.21B
(IDT) Общая выручка
(MTN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDT и MTN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDT Corporation и Vail Resorts, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
38.8%
95.3%
Активы портфеля
IDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о валовой прибыли в 122.50M при выручке в 315.71M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

MTN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.

IDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила об операционной прибыли в 29.90M при выручке в 315.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

MTN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.13M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.

IDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.61M при выручке в 315.71M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

MTN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.44M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.

Часто задаваемые вопросы

IDT and MTN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDT has higher volatility (7.57%) compared to MTN (6.59%). In terms of maximum drawdown, IDT dropped -99.05% vs MTN's -77.54%.

MTN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDT и MTN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор