PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDT с FEAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDT с FEAM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDT (IDT Corporation) and FEAM (5E Advanced Materials Inc) are both stocks. IDT operates in Telecom Services (Communication Services), while FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 3 years, IDT returned 26.67%/yr vs -73.72%/yr for FEAM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDT и FEAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDT Corporation (IDT) и 5E Advanced Materials Inc (FEAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDT показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у FEAM с доходностью -44.59%.

IDT

1 день
-1.77%
1 месяц
2.91%
С начала года
7.74%
6 месяцев
15.07%
1 год
-19.36%
3 года*
26.67%
5 лет*
6.31%
10 лет*
18.43%

FEAM

1 день
-2.31%
1 месяц
5.63%
С начала года
-44.59%
6 месяцев
-57.43%
1 год
-60.70%
3 года*
-73.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDT и FEAM

2026 (YTD)2025202420232022
IDT
IDT Corporation		7.74%8.22%40.09%21.02%-14.58%
FEAM
5E Advanced Materials Inc		-44.59%-79.28%-54.61%-82.11%-76.13%

Correlation

The correlation between IDT and FEAM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDT:

$1.37B

FEAM:

$59.00M

EPS

IDT:

$3.26

FEAM:

-$1.76

Коэффициент P/B

IDT:

3.84

FEAM:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

IDT:

$1.28B

FEAM:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

IDT:

$476.45M

FEAM:

-$10.56M

EBITDA (12 мес.)

IDT:

$130.53M

FEAM:

-$22.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDT Corporation

5E Advanced Materials Inc

Часто сравнивают с IDT:
IDT с TIDT с FOXIDT с VOOIDT с VZIDT с CHTRIDT с MAIDT с V
Часто сравнивают с FEAM:
FEAM с CMTLFEAM с NEOVFEAM с SCSFEAM с FULFEAM с RCATFEAM с COSTFEAM с LPTH

Доходность на риск

IDT vs. FEAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDT
Ранг доходности на риск IDT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FEAM
Ранг доходности на риск FEAM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAM: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDT c FEAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и 5E Advanced Materials Inc (FEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTFEAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.53

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
-0.40

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.95

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.74

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-1.17

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDT vs. FEAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDT на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEAM равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDT и FEAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTFEAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.70

+0.83

Просадки

Сравнение просадок IDT и FEAM

Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, примерно равная максимальной просадке FEAM в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и FEAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTFEAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-99.84%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.19%

-82.66%

+49.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

-98.85%

+65.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.88%

-99.78%

+78.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.34%

-86.41%

+36.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.78%

51.86%

-28.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IDT и FEAM

Текущая волатильность для IDT Corporation (IDT) составляет 7.57%, в то время как у 5E Advanced Materials Inc (FEAM) волатильность равна 39.16%. Это указывает на то, что IDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTFEAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

39.16%

-31.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

74.83%

-57.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

114.92%

-83.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.59%

109.78%

-67.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.61%

109.78%

-55.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDT и FEAM

Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как FEAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEAM
5E Advanced Materials Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDT
IDT Corporation		0.45%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDT и FEAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDT Corporation и 5E Advanced Materials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
315.71M
0
(IDT) Общая выручка
(FEAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IDT and FEAM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEAM has higher volatility (39.16%) compared to IDT (7.57%). In terms of maximum drawdown, IDT dropped -99.05% vs FEAM's -99.84%.

FEAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDT и FEAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор