PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDT с AZO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDT с AZO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDT (IDT Corporation) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. IDT operates in Telecom Services (Communication Services), while AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, IDT returned 18.43%/yr vs 15.09%/yr for AZO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDT и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDT Corporation (IDT) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDT показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -9.36%. За последние 10 лет акции IDT превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 18.43% против 15.09% соответственно.

IDT

1 день
-1.77%
1 месяц
2.91%
С начала года
7.74%
6 месяцев
15.07%
1 год
-19.36%
3 года*
26.67%
5 лет*
6.31%
10 лет*
18.43%

AZO

1 день
-1.36%
1 месяц
-12.07%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-18.39%
1 год
-17.35%
3 года*
9.16%
5 лет*
17.26%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDT и AZO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDT
IDT Corporation		7.74%8.22%40.09%21.02%-36.21%257.28%71.43%16.48%-29.46%-38.46%
AZO
AutoZone, Inc.		-9.36%5.92%23.84%4.84%17.64%76.84%-0.49%42.10%17.85%-9.93%

Correlation

The correlation between IDT and AZO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2001 г.

0.17

The correlation between IDT and AZO shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDT:

$1.37B

AZO:

$51.80B

EPS

IDT:

$3.26

AZO:

$145.27

Коэффициент P/E

IDT:

16.92

AZO:

21.16

Коэффициент PEG

IDT:

1.17

AZO:

1.83

Коэффициент P/S

IDT:

1.09

AZO:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

IDT:

$1.28B

AZO:

$19.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDT:

$476.45M

AZO:

$10.34B

EBITDA (12 мес.)

IDT:

$130.53M

AZO:

$4.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDT Corporation

AutoZone, Inc.

Часто сравнивают с IDT:
IDT с TIDT с FOXIDT с VOOIDT с VZIDT с CHTRIDT с MAIDT с V
Часто сравнивают с AZO:
AZO с ORLYAZO с AAPAZO с SPYAZO с FICOAZO с AAPLAZO с VOOAZO с HESAY

Доходность на риск

IDT vs. AZO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDT
Ранг доходности на риск IDT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AZO
Ранг доходности на риск AZO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDT c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTAZODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.64

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
-0.73

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.91

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.53

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-1.15

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDT vs. AZO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDT на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZO равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDT и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTAZOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.71

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.63

-0.50

Просадки

Сравнение просадок IDT и AZO

Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и AZO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTAZOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-46.32%

-52.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.19%

-32.59%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

-32.59%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

-32.59%

-34.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.52%

-42.14%

-30.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.88%

-29.41%

+8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.34%

-10.88%

-39.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.78%

15.08%

+8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IDT и AZO

Текущая волатильность для IDT Corporation (IDT) составляет 7.57%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что IDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTAZOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

11.38%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

22.93%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

27.20%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.59%

24.45%

+18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.61%

26.48%

+28.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDT и AZO

Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDT
IDT Corporation		0.45%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDT и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDT Corporation и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
315.71M
4.84B
(IDT) Общая выручка
(AZO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDT и AZO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDT Corporation и AutoZone, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
38.8%
52.2%
Активы портфеля
IDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о валовой прибыли в 122.50M при выручке в 315.71M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

AZO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

IDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила об операционной прибыли в 29.90M при выручке в 315.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

AZO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

IDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.61M при выручке в 315.71M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

AZO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

IDT and AZO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZO has higher volatility (11.38%) compared to IDT (7.57%). In terms of maximum drawdown, IDT dropped -99.05% vs AZO's -46.32%.

IDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDT и AZO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор