Сравнение IDR.MC с THEON.AS
IDR.MC (Indra A) and THEON.AS (Theon International PLC) are both stocks. IDR.MC operates in Information Technology Services (Technology), while THEON.AS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, IDR.MC returned 56.31% vs 3.23% for THEON.AS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDR.MC и THEON.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDR.MC показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у THEON.AS с доходностью 17.16%.
IDR.MC
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 12.07%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 56.31%
- 3 года*
- 69.82%
- 5 лет*
- 51.82%
- 10 лет*
- 19.36%
THEON.AS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDR.MC и THEON.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IDR.MC Indra A | 12.07% | 186.12% | 7.56% |
THEON.AS Theon International PLC | 17.16% | 115.36% | 30.42% |
Correlation
The correlation between IDR.MC and THEON.AS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDR.MC vs. THEON.AS — Ранг доходности на риск
IDR.MC
THEON.AS
Сравнение IDR.MC c THEON.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indra A (IDR.MC) и Theon International PLC (THEON.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDR.MC | THEON.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.01 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 0.02 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDR.MC | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.01 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.29 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок IDR.MC и THEON.AS
Максимальная просадка IDR.MC за все время составила -68.69%, что больше максимальной просадки THEON.AS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR.MC и THEON.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDR.MC | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.69% | -36.80% | -31.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -32.99% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -14.21% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.34% | -13.60% | -14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 18.13% | -6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDR.MC и THEON.AS
Indra A (IDR.MC) и Theon International PLC (THEON.AS) имеют волатильность 10.99% и 10.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDR.MC | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 10.57% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.66% | 37.94% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.25% | 53.15% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.17% | 51.17% | -16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 51.17% | -16.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDR.MC и THEON.AS
Дивидендная доходность IDR.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности THEON.AS в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IDR.MC Indra A | 0.46% | 0.52% | 1.46% | 1.79% | 1.41% |
THEON.AS Theon International PLC | 1.04% | 1.22% | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDR.MC и THEON.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indra A и Theon International PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDR.MC and THEON.AS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDR.MC и THEON.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор