Сравнение IDR.MC с PZAKY
IDR.MC (Indra A) and PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) are both stocks. IDR.MC operates in Information Technology Services (Technology), while PZAKY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past year, IDR.MC returned 61.99% vs 48.68% for PZAKY. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IDR.MC и PZAKY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDR.MC торгуется в EUR, в то время как PZAKY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PZAKY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDR.MC показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у PZAKY с доходностью 6.98%.
IDR.MC
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 61.99%
- 3 года*
- 72.65%
- 5 лет*
- 51.15%
- 10 лет*
- 19.86%
PZAKY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- 48.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDR.MC и PZAKY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IDR.MC Indra A | 16.15% | 186.12% | 7.56% |
PZAKY Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6.98% | 35.23% | 83.68% |
Correlation
The correlation between IDR.MC and PZAKY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDR.MC vs. PZAKY — Ранг доходности на риск
IDR.MC
PZAKY
Сравнение IDR.MC c PZAKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indra A (IDR.MC) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDR.MC | PZAKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.68 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 4.17 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDR.MC | PZAKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.64 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.85 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок IDR.MC и PZAKY
Максимальная просадка IDR.MC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки PZAKY в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR.MC и PZAKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDR.MC | PZAKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -29.39% | -36.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -29.39% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -16.03% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.90% | -5.55% | -21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.12% | 11.79% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDR.MC и PZAKY
Текущая волатильность для Indra A (IDR.MC) составляет 10.08%, в то время как у Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что IDR.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZAKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDR.MC | PZAKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 24.24% | -14.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.65% | 59.29% | -19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.86% | 77.57% | -29.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.12% | 66.61% | -31.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.52% | 66.61% | -32.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDR.MC и PZAKY
Дивидендная доходность IDR.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности PZAKY в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IDR.MC Indra A | 0.44% | 0.52% | 1.46% | 1.79% | 1.41% |
PZAKY Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6.74% | 7.08% | 9.07% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDR.MC и PZAKY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indra A и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDR.MC and PZAKY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDR.MC и PZAKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор