Сравнение IDR.MC с PRX.AS
IDR.MC (Indra A) and PRX.AS (Prosus N.V.) are both stocks. IDR.MC operates in Information Technology Services (Technology), while PRX.AS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, IDR.MC returned 51.15%/yr vs 0.94%/yr for PRX.AS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDR.MC и PRX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDR.MC показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у PRX.AS с доходностью -24.28%.
IDR.MC
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 61.99%
- 3 года*
- 72.65%
- 5 лет*
- 51.15%
- 10 лет*
- 19.86%
PRX.AS
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -24.28%
- 6 месяцев
- -22.05%
- 1 год
- -14.97%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDR.MC и PRX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR.MC Indra A | 16.15% | 186.12% | 23.62% | 34.32% | 13.68% | 36.39% | -31.43% | 25.99% |
PRX.AS Prosus N.V. | -24.28% | 38.26% | 42.45% | -8.48% | -11.92% | -16.44% | 33.22% | -12.47% |
Correlation
The correlation between IDR.MC and PRX.AS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDR.MC vs. PRX.AS — Ранг доходности на риск
IDR.MC
PRX.AS
Сравнение IDR.MC c PRX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indra A (IDR.MC) и Prosus N.V. (PRX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDR.MC | PRX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | -0.42 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -0.78 | +5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDR.MC | PRX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | -0.51 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 0.02 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.06 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IDR.MC и PRX.AS
Максимальная просадка IDR.MC за все время составила -65.76%, примерно равная максимальной просадке PRX.AS в -63.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR.MC и PRX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDR.MC | PRX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -63.11% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -38.15% | +7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | -38.15% | +7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.63% | -53.19% | +22.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -35.65% | +23.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.90% | -26.31% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.12% | 20.68% | -8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDR.MC и PRX.AS
Текущая волатильность для Indra A (IDR.MC) составляет 10.08%, в то время как у Prosus N.V. (PRX.AS) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что IDR.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDR.MC | PRX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 15.22% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.65% | 26.82% | +12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.86% | 31.55% | +16.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.12% | 40.47% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.52% | 39.37% | -4.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDR.MC и PRX.AS
Дивидендная доходность IDR.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности PRX.AS в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR.MC Indra A | 0.44% | 0.52% | 1.46% | 1.79% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
PRX.AS Prosus N.V. | 0.50% | 0.38% | 0.26% | 0.26% | 0.47% | 0.41% | 0.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDR.MC и PRX.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indra A и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDR.MC and PRX.AS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDR.MC и PRX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор