Сравнение IDR.MC с MSTR
IDR.MC (Indra A) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — IDR.MC in Information Technology Services, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, IDR.MC returned 19.86%/yr vs 20.78%/yr for MSTR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDR.MC и MSTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDR.MC торгуется в EUR, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDR.MC показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -14.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDR.MC имеют среднегодовую доходность 19.86%, а акции MSTR немного впереди с 20.78%.
IDR.MC
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 61.99%
- 3 года*
- 72.65%
- 5 лет*
- 51.15%
- 10 лет*
- 19.86%
MSTR
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- -30.71%
- С начала года
- -14.74%
- 6 месяцев
- -30.13%
- 1 год
- -66.45%
- 3 года*
- 61.34%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 20.78%
Сравнение доходности по годам IDR.MC и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR.MC Indra A | 16.15% | 186.12% | 23.62% | 34.32% | 13.68% | 36.39% | -31.43% | 23.54% | -27.78% | 9.61% |
MSTR Strategy Inc | -14.74% | -53.76% | 388.80% | 332.78% | -72.39% | 50.62% | 149.96% | 14.17% | 1.86% | -41.66% |
Correlation
The correlation between IDR.MC and MSTR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDR.MC vs. MSTR — Ранг доходности на риск
IDR.MC
MSTR
Сравнение IDR.MC c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indra A (IDR.MC) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDR.MC | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.82 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | -0.87 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -1.27 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDR.MC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | -0.95 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 0.24 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.29 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IDR.MC и MSTR
Максимальная просадка IDR.MC за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки MSTR в -87.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR.MC и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDR.MC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -87.80% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -76.81% | +46.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | -79.79% | +49.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.63% | -82.73% | +52.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.01% | -87.80% | +24.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -75.46% | +62.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.90% | -34.53% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.12% | 52.31% | -40.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDR.MC и MSTR
Текущая волатильность для Indra A (IDR.MC) составляет 10.08%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что IDR.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDR.MC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 20.88% | -10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.65% | 56.36% | -16.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.86% | 70.38% | -22.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.12% | 89.82% | -54.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.52% | 73.20% | -38.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDR.MC и MSTR
Дивидендная доходность IDR.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IDR.MC Indra A | 0.44% | 0.52% | 1.46% | 1.79% | 1.41% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDR.MC и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indra A и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDR.MC and MSTR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDR.MC и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор