PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDR.MC с H.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDR.MC с H.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDR.MC (Indra A) and H.TO (Hydro One Limited) are both stocks. IDR.MC operates in Information Technology Services (Technology), while H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, IDR.MC returned 19.86%/yr vs 11.07%/yr for H.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDR.MC и H.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Indra A (IDR.MC) и Hydro One Limited (H.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDR.MC торгуется в EUR, в то время как H.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDR.MC показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у H.TO с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции IDR.MC превзошли акции H.TO по среднегодовой доходности: 19.86% против 11.07% соответственно.

IDR.MC

1 день
-0.91%
1 месяц
11.64%
С начала года
16.15%
6 месяцев
15.87%
1 год
61.99%
3 года*
72.65%
5 лет*
51.15%
10 лет*
19.86%

H.TO

1 день
-1.77%
1 месяц
-4.29%
С начала года
3.42%
6 месяцев
7.51%
1 год
12.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
14.26%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDR.MC и H.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDR.MC
Indra A		16.15%186.12%23.62%34.32%13.68%36.39%-31.43%23.54%-27.78%9.61%
H.TO
Hydro One Limited		3.42%17.04%12.78%12.23%13.59%27.82%11.38%37.63%-8.65%-7.20%

Correlation

The correlation between IDR.MC and H.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Indra A

Hydro One Limited

Часто сравнивают с IDR.MC:
IDR.MC с BBVA.MCIDR.MC с HWMIDR.MC с RTXIDR.MC с ASG.DEIDR.MC с EXENS.PAIDR.MC с KOG.OLIDR.MC с ^IBEX
Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY

Доходность на риск

IDR.MC vs. H.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDR.MC
Ранг доходности на риск IDR.MC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDR.MC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDR.MC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDR.MC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDR.MC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDR.MC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDR.MC c H.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indra A (IDR.MC) и Hydro One Limited (H.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDR.MCH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.90

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.31

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.27

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

3.50

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDR.MC vs. H.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDR.MC на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа H.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDR.MC и H.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDR.MCH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.90

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.86

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.66

-0.41

Просадки

Сравнение просадок IDR.MC и H.TO

Максимальная просадка IDR.MC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки H.TO в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR.MC и H.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDR.MCH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-33.01%

-32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.23%

-10.18%

-20.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.23%

-12.43%

-17.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-16.58%

-14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.01%

-33.01%

-30.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-9.36%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.90%

-7.73%

-19.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.12%

3.71%

+8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IDR.MC и H.TO

Indra A (IDR.MC) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Hydro One Limited (H.TO) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что IDR.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDR.MCH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

5.32%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.65%

11.55%

+28.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.86%

14.43%

+33.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.12%

16.70%

+18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.52%

18.20%

+16.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDR.MC и H.TO

Дивидендная доходность IDR.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности H.TO в 2.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%
IDR.MC
Indra A		0.44%0.52%1.46%1.79%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDR.MC и H.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indra A и Hydro One Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. IDR.MC значения в EUR, H.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

IDR.MC and H.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDR.MC и H.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор