Сравнение IDR.MC с CHRT.L
IDR.MC (Indra A) and CHRT.L (Cohort plc) are both stocks. IDR.MC operates in Information Technology Services (Technology), while CHRT.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, IDR.MC returned 19.36%/yr vs 15.44%/yr for CHRT.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDR.MC и CHRT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDR.MC торгуется в EUR, в то время как CHRT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHRT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDR.MC показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у CHRT.L с доходностью 42.82%. За последние 10 лет акции IDR.MC превзошли акции CHRT.L по среднегодовой доходности: 19.36% против 15.44% соответственно.
IDR.MC
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 12.07%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 56.31%
- 3 года*
- 69.82%
- 5 лет*
- 51.82%
- 10 лет*
- 19.36%
CHRT.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 13.12%
- С начала года
- 42.82%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- -20.57%
- 3 года*
- 40.16%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам IDR.MC и CHRT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR.MC Indra A | 12.07% | 186.12% | 23.62% | 34.32% | 13.68% | 36.39% | -31.43% | 23.62% | -27.79% | 9.56% |
CHRT.L Cohort plc | 42.82% | -20.04% | 109.61% | 15.85% | -8.76% | -8.54% | -15.48% | 106.47% | 13.12% | -19.13% |
Correlation
The correlation between IDR.MC and CHRT.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.08 |
Over the past year, IDR.MC and CHRT.L have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDR.MC vs. CHRT.L — Ранг доходности на риск
IDR.MC
CHRT.L
Сравнение IDR.MC c CHRT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indra A (IDR.MC) и Cohort plc (CHRT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDR.MC | CHRT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.42 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | -0.73 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDR.MC | CHRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -0.41 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | 0.44 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.00 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок IDR.MC и CHRT.L
Максимальная просадка IDR.MC за все время составила -68.69%, что меньше максимальной просадки CHRT.L в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR.MC и CHRT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDR.MC | CHRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.69% | -99.32% | +30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -48.43% | +18.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | -48.43% | +18.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -48.43% | +17.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.01% | -48.43% | -14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -80.43% | +64.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.34% | -83.41% | +55.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 28.00% | -15.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDR.MC и CHRT.L
Текущая волатильность для Indra A (IDR.MC) составляет 10.99%, в то время как у Cohort plc (CHRT.L) волатильность равна 20.10%. Это указывает на то, что IDR.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHRT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDR.MC | CHRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 20.10% | -9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.66% | 36.74% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.25% | 50.06% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.17% | 41.40% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 35.92% | -1.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDR.MC и CHRT.L
Дивидендная доходность IDR.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности CHRT.L в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRT.L Cohort plc | 1.32% | 1.80% | 1.36% | 2.41% | 2.43% | 1.42% | 2.15% | 1.26% | 2.16% | 2.09% | 1.46% | 1.31% |
IDR.MC Indra A | 0.46% | 0.52% | 1.46% | 1.79% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDR.MC и CHRT.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indra A и Cohort plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDR.MC and CHRT.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDR.MC и CHRT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор