PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с RSST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. IDMO is passively managed, while RSST is actively managed. Over the past year, IDMO returned 19.27% vs 47.84% for RSST. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDMO charges 0.25%/yr vs 1.04%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 15.10%.

IDMO

1 день
0.67%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.33%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.27%
3 года*
24.47%
5 лет*
15.15%
10 лет*
12.02%

RSST

1 день
1.18%
1 месяц
-1.24%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.35%
1 год
47.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и RSST

2026 (YTD)202520242023
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		5.33%42.17%12.79%9.92%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		15.10%19.91%18.37%1.56%

Correlation

The correlation between IDMO and RSST is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.65

The correlation between IDMO and RSST has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDMO и RSST

Секторы
IDMO
RSST

Финансовые услуги

42.4%
14.6%

Промышленность

22.6%
8.8%

Сырьевые материалы

10.2%
3.4%

Коммунальные услуги

8.4%
2.7%

Технологии

5.3%
30.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
9.6%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Энергетика

1.9%
5.4%

Потребительский циклический сектор

1.4%
9.2%

Здравоохранение

1.2%
8.2%

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
RSST
14.6%

Промышленность

IDMO
22.6%
RSST
8.8%

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
RSST
3.4%

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
RSST
2.7%

Технологии

IDMO
5.3%
RSST
30.7%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
RSST
6.0%

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
RSST
9.6%

Недвижимость

IDMO
2.0%
RSST
1.6%

Энергетика

IDMO
1.9%
RSST
5.4%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
RSST
9.2%

Здравоохранение

IDMO
1.2%
RSST
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY

Доходность на риск

IDMO vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMORSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.08

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.48

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

4.11

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

14.27

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа RSST равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMORSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.08

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.39

Просадки

Сравнение просадок IDMO и RSST

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMORSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-30.80%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.71%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-6.13%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-6.02%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.36%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и RSST

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 6.18%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMORSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

8.19%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

16.86%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

23.18%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

24.45%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

24.45%

-6.31%

Сравнение комиссий IDMO и RSST

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и RSST

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности RSST в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.61%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.98%1.12%0.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and RSST have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (8.19%) compared to IDMO (6.18%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs RSST's -30.80%.

On 1-year performance, RSST leads with 47.84% vs 19.27% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 47.84% return vs 19.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

IDMO has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.98% for RSST.

IDMO is categorized as Momentum, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Return Stacked. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 1.04% for RSST.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор