PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с PRPFX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and PRPFX (Permanent Portfolio Class I) are both funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Permanent Portfolio. IDMO is passively managed, while PRPFX is actively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 12.02%/yr vs 10.76%/yr for PRPFX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции PRPFX по среднегодовой доходности: 12.02% против 10.76% соответственно.

IDMO

1 день
0.67%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.33%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.27%
3 года*
24.47%
5 лет*
15.15%
10 лет*
12.02%

PRPFX

1 день
-2.37%
1 месяц
-2.32%
С начала года
4.46%
6 месяцев
6.70%
1 год
20.85%
3 года*
20.46%
5 лет*
11.08%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		5.33%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		4.46%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Correlation

The correlation between IDMO and PRPFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.47

The correlation between IDMO and PRPFX shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Permanent Portfolio Class I

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

IDMO vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.67

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.06

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.62

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

7.16

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.67

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.00

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.80

-0.35

Просадки

Сравнение просадок IDMO и PRPFX

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-27.16%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-8.10%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-8.19%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-15.49%

-11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-20.84%

-10.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-6.55%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-3.52%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.96%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и PRPFX

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Permanent Portfolio Class I (PRPFX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

3.38%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

11.47%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

12.69%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

11.10%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

10.64%

+7.50%

Сравнение комиссий IDMO и PRPFX

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и PRPFX

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности PRPFX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.61%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.13%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and PRPFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.18%) compared to PRPFX (3.38%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs PRPFX's -27.16%.

PRPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор