PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с FFLC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. IDMO is passively managed, while FFLC is actively managed. Over the past 5 years, IDMO returned 15.15%/yr vs 15.52%/yr for FFLC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью 8.51%.

IDMO

1 день
0.67%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.33%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.27%
3 года*
24.47%
5 лет*
15.15%
10 лет*
12.02%

FFLC

1 день
0.33%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.51%
6 месяцев
9.11%
1 год
23.62%
3 года*
22.38%
5 лет*
15.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		5.33%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%23.20%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		8.51%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Correlation

The correlation between IDMO and FFLC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.67

The correlation between IDMO and FFLC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDMO и FFLC

Секторы
IDMO
FFLC

Финансовые услуги

42.4%
11.1%

Промышленность

22.6%
10.8%

Сырьевые материалы

10.2%
1.8%

Коммунальные услуги

8.4%
2.5%

Технологии

5.3%
32.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
11.9%

Недвижимость

2.0%
1.1%

Энергетика

1.9%
4.6%

Потребительский циклический сектор

1.4%
10.4%

Здравоохранение

1.2%
8.2%

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
FFLC
11.1%

Промышленность

IDMO
22.6%
FFLC
10.8%

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
FFLC
1.8%

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
FFLC
2.5%

Технологии

IDMO
5.3%
FFLC
32.4%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
FFLC
4.7%

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
FFLC
11.9%

Недвижимость

IDMO
2.0%
FFLC
1.1%

Энергетика

IDMO
1.9%
FFLC
4.6%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
FFLC
10.4%

Здравоохранение

IDMO
1.2%
FFLC
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL

Доходность на риск

IDMO vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.81

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.47

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.38

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

10.72

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FFLC равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.81

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.15

-0.70

Просадки

Сравнение просадок IDMO и FFLC

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-19.72%

-19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-9.98%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-19.72%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-19.72%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-2.38%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-2.99%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.21%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и FFLC

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

3.95%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

10.15%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

13.11%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

16.97%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.67%

+0.47%

Сравнение комиссий IDMO и FFLC

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и FFLC

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности FFLC в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.01%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.61%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and FFLC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.18%) compared to FFLC (3.95%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs FFLC's -19.72%.

On 5-year performance, FFLC leads with 15.52% vs 15.15% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 15.52% return vs 15.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.

IDMO has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.01% for FFLC.

IDMO is categorized as Momentum, while FFLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.38% for FFLC.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор