PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с CTA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. IDMO is passively managed, while CTA is actively managed. Over the past 3 years, IDMO returned 24.47%/yr vs 10.94%/yr for CTA. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.63%.

IDMO

1 день
0.67%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.33%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.27%
3 года*
24.47%
5 лет*
15.15%
10 лет*
12.02%

CTA

1 день
0.52%
1 месяц
-4.51%
С начала года
9.63%
6 месяцев
12.55%
1 год
10.03%
3 года*
10.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		5.33%42.17%12.79%20.16%6.43%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.63%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Correlation

The correlation between IDMO and CTA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

-0.15

Сравнение распределения секторов IDMO и CTA

Секторы
IDMO
CTA

Финансовые услуги

42.4%
-49.1%

Промышленность

22.6%

-

Сырьевые материалы

10.2%

-

Коммунальные услуги

8.4%

-

Технологии

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Недвижимость

2.0%

-

Энергетика

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
CTA
-49.1%

Промышленность

IDMO
22.6%
CTA

-

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
CTA

-

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
CTA

-

Технологии

IDMO
5.3%
CTA

-

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
CTA

-

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
CTA

-

Недвижимость

IDMO
2.0%
CTA

-

Энергетика

IDMO
1.9%
CTA

-

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
CTA

-

Здравоохранение

IDMO
1.2%
CTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

IDMO vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.50

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
0.78

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

0.92

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

2.32

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.50

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IDMO и CTA

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-18.07%

-21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.00%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-11.23%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-10.05%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-5.69%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.33%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и CTA

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 6.18%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.73%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

17.43%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

20.21%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

16.59%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

16.59%

+1.55%

Сравнение комиссий IDMO и CTA

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и CTA

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности CTA в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.97%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.61%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and CTA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (6.73%) compared to IDMO (6.18%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs CTA's -18.07%.

On 3-year performance, IDMO leads with 24.47% vs 10.94% for CTA. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDMO has performed better with a 24.47% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.61% for IDMO.

IDMO is categorized as Momentum, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.78% for CTA.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор