PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с BTGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с BTGD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. IDMO is passively managed, while BTGD is actively managed. Over the past year, IDMO returned 19.27% vs -31.91% for BTGD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IDMO charges 0.25%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и BTGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -32.80%.

IDMO

1 день
0.67%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.33%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.27%
3 года*
24.47%
5 лет*
15.15%
10 лет*
12.02%

BTGD

1 день
5.44%
1 месяц
-28.40%
С начала года
-32.80%
6 месяцев
-33.78%
1 год
-31.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и BTGD

2026 (YTD)20252024
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		5.33%42.17%-3.26%
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-32.80%34.62%29.81%

Correlation

The correlation between IDMO and BTGD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.45

The correlation between IDMO and BTGD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

STKD Bitcoin & Gold ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с RSSXBTGD с MSTR

Доходность на риск

IDMO vs. BTGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c BTGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOBTGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.57

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-0.55

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.93

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.60

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

-1.29

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. BTGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа BTGD равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и BTGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOBTGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-0.57

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.19

+0.26

Просадки

Сравнение просадок IDMO и BTGD

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки BTGD в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и BTGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOBTGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-53.31%

+13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-53.31%

+41.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-50.77%

+46.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-14.85%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

24.72%

-21.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и BTGD

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 6.18%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOBTGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

14.85%

-8.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

46.45%

-31.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

56.04%

-38.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

55.94%

-38.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

55.94%

-37.80%

Сравнение комиссий IDMO и BTGD

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и BTGD

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности BTGD в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		5.00%3.36%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.61%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and BTGD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTGD has higher volatility (14.85%) compared to IDMO (6.18%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs BTGD's -53.31%.

On 1-year performance, IDMO leads with 19.27% vs -31.91% for BTGD. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDMO has performed better with a 19.27% return vs -31.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.

BTGD has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 3.61% for IDMO.

IDMO is categorized as Momentum, while BTGD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Invesco and Quantify Funds. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 1.00% for BTGD.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и BTGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор