PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с AVES

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. IDMO is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, IDMO returned 24.47%/yr vs 18.05%/yr for AVES. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 11.39%.

IDMO

1 день
0.67%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.33%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.27%
3 года*
24.47%
5 лет*
15.15%
10 лет*
12.02%

AVES

1 день
0.64%
1 месяц
-4.21%
С начала года
11.39%
6 месяцев
13.83%
1 год
28.23%
3 года*
18.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		5.33%42.17%12.79%20.16%-12.03%6.69%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		11.39%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Correlation

The correlation between IDMO and AVES is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.70

The correlation between IDMO and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDMO и AVES

Секторы
IDMO
AVES

Финансовые услуги

42.4%
25.3%

Промышленность

22.6%
13.3%

Сырьевые материалы

10.2%
9.8%

Коммунальные услуги

8.4%
1.7%

Технологии

5.3%
21.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
5.3%

Недвижимость

2.0%
2.4%

Энергетика

1.9%
4.0%

Потребительский циклический сектор

1.4%
9.6%

Здравоохранение

1.2%
2.1%

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
AVES
25.3%

Промышленность

IDMO
22.6%
AVES
13.3%

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
AVES
9.8%

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
AVES
1.7%

Технологии

IDMO
5.3%
AVES
21.4%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
AVES
3.2%

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
AVES
5.3%

Недвижимость

IDMO
2.0%
AVES
2.4%

Энергетика

IDMO
1.9%
AVES
4.0%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
AVES
9.6%

Здравоохранение

IDMO
1.2%
AVES
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

IDMO vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.59

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.12

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.20

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

8.06

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.59

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IDMO и AVES

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-27.40%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.90%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-18.50%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-5.93%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-7.72%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.51%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и AVES

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 6.18%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

8.21%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

15.35%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

17.90%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

17.12%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.12%

+1.02%

Сравнение комиссий IDMO и AVES

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и AVES

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности AVES в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.95%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.61%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and AVES have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (8.21%) compared to IDMO (6.18%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, IDMO leads with 24.47% vs 18.05% for AVES. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDMO has performed better with a 24.47% return vs 18.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.

IDMO has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.95% for AVES.

IDMO is categorized as Momentum, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.36% for AVES.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор