PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с AVDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. IDMO is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, IDMO returned 15.15%/yr vs 9.61%/yr for AVDE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 8.71%.

IDMO

1 день
0.67%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.33%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.27%
3 года*
24.47%
5 лет*
15.15%
10 лет*
12.02%

AVDE

1 день
0.36%
1 месяц
-1.91%
С начала года
8.71%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.00%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		5.33%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%6.06%
AVDE
Avantis International Equity ETF		8.71%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Correlation

The correlation between IDMO and AVDE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.86

The correlation between IDMO and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDMO и AVDE

Секторы
IDMO
AVDE

Финансовые услуги

42.4%
23.8%

Промышленность

22.6%
20.3%

Сырьевые материалы

10.2%
11.2%

Коммунальные услуги

8.4%
4.4%

Технологии

5.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.8%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Энергетика

1.9%
8.0%

Потребительский циклический сектор

1.4%
9.3%

Здравоохранение

1.2%
5.8%

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
AVDE
23.8%

Промышленность

IDMO
22.6%
AVDE
20.3%

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
AVDE
11.2%

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
AVDE
4.4%

Технологии

IDMO
5.3%
AVDE
7.1%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
AVDE
4.6%

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
AVDE
3.8%

Недвижимость

IDMO
2.0%
AVDE
1.7%

Энергетика

IDMO
1.9%
AVDE
8.0%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
AVDE
9.3%

Здравоохранение

IDMO
1.2%
AVDE
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

IDMO vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.71

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.38

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.19

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

8.59

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.71

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.59

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IDMO и AVDE

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-36.99%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.48%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-13.46%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-28.73%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-3.02%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-6.16%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.92%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и AVDE

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.67%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

12.43%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

14.75%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

16.33%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

18.92%

-0.78%

Сравнение комиссий IDMO и AVDE

IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и AVDE

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности AVDE в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.56%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.61%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IDMO and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDMO has higher volatility (6.18%) compared to AVDE (4.67%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, IDMO leads with 15.15% vs 9.61% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDMO has performed better with a 15.15% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.56% for AVDE.

IDMO is categorized as Momentum, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.23% for AVDE.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор