PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с DNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDHQ с DNL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) and DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - IDHQ tracks the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index while DNL tracks the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDHQ returned 10.00%/yr vs 9.11%/yr for DNL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDHQ charges 0.29%/yr vs 0.58%/yr for DNL.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и DNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у DNL с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции IDHQ превзошли акции DNL по среднегодовой доходности: 10.00% против 9.11% соответственно.

IDHQ

1 день
2.46%
1 месяц
-1.25%
С начала года
15.58%
6 месяцев
17.77%
1 год
26.72%
3 года*
17.43%
5 лет*
8.10%
10 лет*
10.00%

DNL

1 день
1.22%
1 месяц
-1.29%
С начала года
8.34%
6 месяцев
9.46%
1 год
15.54%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.67%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDHQ и DNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		15.58%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		8.34%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%

Correlation

The correlation between IDHQ and DNL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г.

0.76

The correlation between IDHQ and DNL shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с VIGIIDHQ с INTFIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с FNDFIDHQ с VEA
Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDEDNL с VIGIDNL с vxus

Доходность на риск

IDHQ vs. DNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c DNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQDNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.85

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.29

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.26

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

4.48

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. DNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа DNL равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и DNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQDNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.85

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.20

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.26

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и DNL

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки DNL в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и DNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDHQDNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-44.53%

-29.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-12.42%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.07%

-20.15%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-34.85%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-34.85%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-2.86%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.18%

-10.16%

-11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.48%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и DNL

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDHQDNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

6.56%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

15.60%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

18.42%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

18.31%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

18.70%

-0.68%

Сравнение комиссий IDHQ и DNL

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и DNL

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности DNL в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.69%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.09%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IDHQ and DNL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDHQ has higher volatility (8.85%) compared to DNL (6.56%). In terms of maximum drawdown, IDHQ dropped -73.84% vs DNL's -44.53%.

On 10-year performance, IDHQ leads with 10.00% vs 9.11% for DNL. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DNL has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDHQ has performed better with a 10.00% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for DNL.

IDHQ has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.69% for DNL.

IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index, while DNL tracks WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for IDHQ and 0.58% for DNL.

IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDHQ и DNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор