PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEV с BKLC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index, while BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDEV returned 8.22%/yr vs 13.91%/yr for BKLC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 8.75%.

IDEV

1 день
0.52%
1 месяц
-1.13%
С начала года
7.53%
6 месяцев
10.04%
1 год
20.84%
3 года*
16.81%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—

BKLC

1 день
0.37%
1 месяц
0.47%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.83%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEV и BKLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		7.53%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%36.39%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		8.75%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.38%

Correlation

The correlation between IDEV and BKLC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.76

The correlation between IDEV and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEV и BKLC

Секторы
IDEV
BKLC

Финансовые услуги

24.2%
10.7%

Промышленность

19.1%
7.8%

Технологии

9.9%
38.2%

Здравоохранение

8.6%
8.4%

Сырьевые материалы

8.0%
1.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.4%

Энергетика

5.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.8%

Коммунальные услуги

3.7%
2.5%

Недвижимость

2.9%
1.6%

Финансовые услуги

IDEV
24.2%
BKLC
10.7%

Промышленность

IDEV
19.1%
BKLC
7.8%

Технологии

IDEV
9.9%
BKLC
38.2%

Здравоохранение

IDEV
8.6%
BKLC
8.4%

Сырьевые материалы

IDEV
8.0%
BKLC
1.6%

Потребительский циклический сектор

IDEV
7.7%
BKLC
10.0%

Потребительский защитный сектор

IDEV
6.0%
BKLC
4.4%

Энергетика

IDEV
5.9%
BKLC
3.2%

Коммуникационные услуги

IDEV
4.0%
BKLC
10.8%

Коммунальные услуги

IDEV
3.7%
BKLC
2.5%

Недвижимость

IDEV
2.9%
BKLC
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

IDEV vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEVBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.01

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.69

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.74

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

12.42

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDEV vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLC равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEVBKLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.01

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.81

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.10

-0.56

Просадки

Сравнение просадок IDEV и BKLC

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEVBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-26.14%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-9.10%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-19.05%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-26.14%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.69%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-5.26%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.00%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и BKLC

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEVBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.98%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

9.58%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

12.42%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

17.21%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.47%

-0.19%

Сравнение комиссий IDEV и BKLC

IDEV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и BKLC

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности BKLC в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.03%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.17%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IDEV and BKLC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEV has higher volatility (4.42%) compared to BKLC (3.98%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs BKLC's -26.14%.

On 5-year performance, BKLC leads with 13.91% vs 8.22% for IDEV. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKLC has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 13.91% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.05% for IDEV.

IDEV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.03% for BKLC.

IDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BKLC is Large Cap Blend Equities. IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index, while BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.05% for IDEV and 0.00% for BKLC.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEV и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор