Сравнение ICSU.L с XLV
ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICSU.L returned 8.44%/yr vs 7.25%/yr for XLV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ICSU.L charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности ICSU.L и XLV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICSU.L торгуется в GBp, в то время как XLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICSU.L показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.02%.
ICSU.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
XLV
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам ICSU.L и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) | 8.55% | -3.20% | 16.26% | -5.83% | 11.78% | 19.63% | 5.64% | 22.78% | -4.77% | -20.91% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.02% | 6.35% | 4.26% | -3.04% | 9.56% | 27.23% | 9.97% | 15.87% | 12.58% | 3.68% |
Correlation
The correlation between ICSU.L and XLV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г. | 0.39 |
The correlation between ICSU.L and XLV shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ICSU.L и XLV
Секторы
ICSU.L
XLV
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
ICSU.L
XLV
-
Потребительский циклический сектор
ICSU.L
XLV
-
Сырьевые материалы
ICSU.L
-
XLV
-
Коммуникационные услуги
ICSU.L
-
XLV
-
Энергетика
ICSU.L
-
XLV
-
Финансовые услуги
ICSU.L
-
XLV
-
Здравоохранение
ICSU.L
-
XLV
Промышленность
ICSU.L
-
XLV
-
Недвижимость
ICSU.L
-
XLV
-
Технологии
ICSU.L
-
XLV
-
Коммунальные услуги
ICSU.L
-
XLV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSU.L vs. XLV — Ранг доходности на риск
ICSU.L
XLV
Сравнение ICSU.L c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSU.L | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.43 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 3.51 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSU.L | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.16 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.67 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ICSU.L и XLV
Максимальная просадка ICSU.L за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки XLV в -22.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSU.L и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSU.L | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -22.72% | -10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -12.10% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.55% | -18.62% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -18.62% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -4.35% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -4.84% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 4.91% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSU.L и XLV
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что ICSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSU.L | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 5.53% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 11.07% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 14.92% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 14.72% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 17.32% | +1.34% |
Сравнение комиссий ICSU.L и XLV
ICSU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSU.L и XLV
ICSU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.64% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
ICSU.L and XLV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for ICSU.L.
ICSU.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for ICSU.L and 0.08% for XLV.
Подберите оптимальное распределение для ICSU.L и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор