PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSU.L с XDWI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSU.L с XDWI.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XDWI.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while XDWI.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICSU.L returned 8.44%/yr vs 12.54%/yr for XDWI.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ICSU.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDWI.L.

Доходность

Сравнение доходности ICSU.L и XDWI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ICSU.L торгуется в GBp, в то время как XDWI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICSU.L показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у XDWI.L с доходностью 11.11%.

ICSU.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.51%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.42%
1 год
6.30%
3 года*
6.78%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—

XDWI.L

1 день
-0.69%
1 месяц
0.56%
С начала года
11.11%
6 месяцев
11.53%
1 год
21.98%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.54%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSU.L и XDWI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		8.55%-3.20%16.26%-5.83%11.78%19.63%5.64%22.78%-4.77%-20.91%
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		11.11%16.57%15.04%17.16%-2.34%17.19%8.57%22.33%-9.36%8.75%

Correlation

The correlation between ICSU.L and XDWI.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г.

0.35

The correlation between ICSU.L and XDWI.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICSU.L и XDWI.L

Секторы
ICSU.L
XDWI.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

1.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

95.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

ICSU.L
99.0%
XDWI.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

ICSU.L
1.0%
XDWI.L
0.3%

Сырьевые материалы

ICSU.L

-

XDWI.L
0.1%

Коммуникационные услуги

ICSU.L

-

XDWI.L
0.6%

Энергетика

ICSU.L

-

XDWI.L

-

Финансовые услуги

ICSU.L

-

XDWI.L
0.3%

Здравоохранение

ICSU.L

-

XDWI.L

-

Промышленность

ICSU.L

-

XDWI.L
95.1%

Недвижимость

ICSU.L

-

XDWI.L
0.0%

Технологии

ICSU.L

-

XDWI.L
3.5%

Коммунальные услуги

ICSU.L

-

XDWI.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ICSU.L:
ICSU.L с XDWS.LICSU.L с PFGCICSU.L с IYKICSU.L с PEPICSU.L с VHVG.LICSU.L с PGICSU.L с VOO
Часто сравнивают с XDWI.L:
XDWI.L с XLIXDWI.L с SBUY.LXDWI.L с XLIP.LXDWI.L с VUGXDWI.L с GRID.LXDWI.L с QYLDXDWI.L с PICK

Доходность на риск

ICSU.L vs. XDWI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSU.L
Ранг доходности на риск ICSU.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSU.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSU.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSU.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSU.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSU.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XDWI.L
Ранг доходности на риск XDWI.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSU.L c XDWI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSU.LXDWI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.45

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
2.11

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

2.28

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

7.94

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSU.L vs. XDWI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSU.L на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа XDWI.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSU.L и XDWI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSU.LXDWI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.45

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.74

-0.50

Просадки

Сравнение просадок ICSU.L и XDWI.L

Максимальная просадка ICSU.L за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки XDWI.L в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSU.L и XDWI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSU.LXDWI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-31.39%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.58%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.55%

-17.23%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-17.23%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-1.98%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-4.50%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.76%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSU.L и XDWI.L

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что ICSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSU.LXDWI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

4.61%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

12.67%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

15.12%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

15.81%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

17.08%

+1.58%

Сравнение комиссий ICSU.L и XDWI.L

ICSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWI.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSU.L и XDWI.L

Ни ICSU.L, ни XDWI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ICSU.L and XDWI.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.L.

ICSU.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XDWI.L is Industrials Equities. ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while XDWI.L tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for ICSU.L and 0.25% for XDWI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSU.L и XDWI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор