Сравнение ICSU.L с UTIL.L
ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) and UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICSU.L returned 8.44%/yr vs 11.88%/yr for UTIL.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ICSU.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for UTIL.L.
Доходность
Сравнение доходности ICSU.L и UTIL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICSU.L торгуется в GBp, в то время как UTIL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTIL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICSU.L показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у UTIL.L с доходностью 12.66%.
ICSU.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
UTIL.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам ICSU.L и UTIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) | 8.55% | -3.20% | 16.26% | -5.83% | 11.78% | 19.63% | 5.64% | 22.78% | -4.77% | -20.91% |
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 12.66% | 41.15% | -3.27% | 10.84% | -1.95% | 1.85% | 18.14% | 21.98% | 4.38% | 8.78% |
Correlation
The correlation between ICSU.L and UTIL.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.30 |
The correlation between ICSU.L and UTIL.L shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ICSU.L и UTIL.L
Секторы
ICSU.L
UTIL.L
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
ICSU.L
UTIL.L
-
Потребительский циклический сектор
ICSU.L
UTIL.L
-
Сырьевые материалы
ICSU.L
-
UTIL.L
-
Коммуникационные услуги
ICSU.L
-
UTIL.L
-
Энергетика
ICSU.L
-
UTIL.L
-
Финансовые услуги
ICSU.L
-
UTIL.L
-
Здравоохранение
ICSU.L
-
UTIL.L
-
Промышленность
ICSU.L
-
UTIL.L
Недвижимость
ICSU.L
-
UTIL.L
-
Технологии
ICSU.L
-
UTIL.L
-
Коммунальные услуги
ICSU.L
-
UTIL.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSU.L vs. UTIL.L — Ранг доходности на риск
ICSU.L
UTIL.L
Сравнение ICSU.L c UTIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSU.L | UTIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.60 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 10.50 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSU.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.04 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.56 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ICSU.L и UTIL.L
Максимальная просадка ICSU.L за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки UTIL.L в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSU.L и UTIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSU.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -28.73% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -8.58% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.55% | -12.60% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -19.90% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -5.30% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -5.71% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.94% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSU.L и UTIL.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что ICSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSU.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 5.38% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 13.01% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 15.16% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 16.36% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 17.79% | +0.87% |
Сравнение комиссий ICSU.L и UTIL.L
ICSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UTIL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSU.L и UTIL.L
Ни ICSU.L, ни UTIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ICSU.L and UTIL.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for UTIL.L.
ICSU.L is categorized as Consumer Staples Equities, while UTIL.L is Utilities Equities. ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for ICSU.L and 0.18% for UTIL.L.
Подберите оптимальное распределение для ICSU.L и UTIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор