PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSU.L с IEFM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSU.L с IEFM.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IEFM.L (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while IEFM.L is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICSU.L returned 8.44%/yr vs 11.30%/yr for IEFM.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ICSU.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IEFM.L.

Доходность

Сравнение доходности ICSU.L и IEFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSU.L показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у IEFM.L с доходностью 6.32%.

ICSU.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.51%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.42%
1 год
6.30%
3 года*
6.78%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—

IEFM.L

1 день
0.21%
1 месяц
2.16%
С начала года
6.32%
6 месяцев
9.51%
1 год
19.03%
3 года*
20.47%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSU.L и IEFM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		8.55%-3.20%16.26%-5.83%11.78%19.63%5.64%22.78%-4.77%-20.91%
IEFM.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		6.32%33.05%15.03%10.37%-9.80%14.07%17.04%23.39%-9.34%8.14%

Correlation

The correlation between ICSU.L and IEFM.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г.

0.28

The correlation between ICSU.L and IEFM.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICSU.L и IEFM.L

Секторы
ICSU.L
IEFM.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
2.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Энергетика

-

10.3%

Финансовые услуги

-

23.8%

Здравоохранение

-

15.7%

Промышленность

-

15.0%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

9.2%

Коммунальные услуги

-

11.9%

Потребительский защитный сектор

ICSU.L
99.0%
IEFM.L
2.9%

Потребительский циклический сектор

ICSU.L
1.0%
IEFM.L
0.5%

Сырьевые материалы

ICSU.L

-

IEFM.L
7.6%

Коммуникационные услуги

ICSU.L

-

IEFM.L
2.8%

Энергетика

ICSU.L

-

IEFM.L
10.3%

Финансовые услуги

ICSU.L

-

IEFM.L
23.8%

Здравоохранение

ICSU.L

-

IEFM.L
15.7%

Промышленность

ICSU.L

-

IEFM.L
15.0%

Недвижимость

ICSU.L

-

IEFM.L
0.4%

Технологии

ICSU.L

-

IEFM.L
9.2%

Коммунальные услуги

ICSU.L

-

IEFM.L
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с ICSU.L:
ICSU.L с XDWS.LICSU.L с PFGCICSU.L с IYKICSU.L с PEPICSU.L с VHVG.LICSU.L с PGICSU.L с VOO
Часто сравнивают с IEFM.L:
IEFM.L с MTUMIEFM.L с VUKE.DEIEFM.L с CEMR.DEIEFM.L с EXO.ASIEFM.L с SPYF.DEIEFM.L с QDVX.DEIEFM.L с ESIF.L

Доходность на риск

ICSU.L vs. IEFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSU.L
Ранг доходности на риск ICSU.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSU.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSU.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSU.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSU.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSU.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IEFM.L
Ранг доходности на риск IEFM.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFM.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFM.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFM.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFM.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFM.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSU.L c IEFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSU.LIEFM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.18

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
1.78

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.57

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

5.80

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSU.L vs. IEFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSU.L на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа IEFM.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSU.L и IEFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSU.LIEFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.18

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.72

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.71

-0.47

Просадки

Сравнение просадок ICSU.L и IEFM.L

Максимальная просадка ICSU.L за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки IEFM.L в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSU.L и IEFM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSU.LIEFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-23.88%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-12.05%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.55%

-12.95%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-21.33%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-2.17%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-5.04%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.27%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSU.L и IEFM.L

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что ICSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSU.LIEFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

3.42%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

13.84%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

16.06%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

15.62%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

15.94%

+2.72%

Сравнение комиссий ICSU.L и IEFM.L

ICSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IEFM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSU.L и IEFM.L

Ни ICSU.L, ни IEFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ICSU.L and IEFM.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IEFM.L.

ICSU.L is categorized as Consumer Staples Equities, while IEFM.L is Momentum. ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while IEFM.L tracks MSCI Europe Momentum Index. Their fees differ too: 0.15% for ICSU.L and 0.25% for IEFM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSU.L и IEFM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор