Сравнение ICSU.L с GGRG.L
ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) and GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while GGRG.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICSU.L returned 8.44%/yr vs 8.93%/yr for GGRG.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICSU.L charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for GGRG.L.
Доходность
Сравнение доходности ICSU.L и GGRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICSU.L показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у GGRG.L с доходностью 4.94%.
ICSU.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
GGRG.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам ICSU.L и GGRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) | 8.55% | -3.20% | 16.26% | -5.83% | 11.78% | 19.63% | 5.64% | 22.78% | -4.77% | -20.91% |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 4.94% | 8.36% | 11.10% | 11.54% | -3.39% | 20.90% | 12.53% | 29.81% | -5.05% | 10.70% |
Correlation
The correlation between ICSU.L and GGRG.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between ICSU.L and GGRG.L has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов ICSU.L и GGRG.L
Секторы
ICSU.L
GGRG.L
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
ICSU.L
GGRG.L
Потребительский циклический сектор
ICSU.L
GGRG.L
Сырьевые материалы
ICSU.L
-
GGRG.L
Коммуникационные услуги
ICSU.L
-
GGRG.L
Энергетика
ICSU.L
-
GGRG.L
Финансовые услуги
ICSU.L
-
GGRG.L
Здравоохранение
ICSU.L
-
GGRG.L
Промышленность
ICSU.L
-
GGRG.L
Недвижимость
ICSU.L
-
GGRG.L
Технологии
ICSU.L
-
GGRG.L
Коммунальные услуги
ICSU.L
-
GGRG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSU.L vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск
ICSU.L
GGRG.L
Сравнение ICSU.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSU.L | GGRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.90 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 7.33 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSU.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.50 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.44 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ICSU.L и GGRG.L
Максимальная просадка ICSU.L за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке GGRG.L в -32.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSU.L и GGRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSU.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -32.96% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -8.70% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.55% | -20.04% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -20.04% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -0.34% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -6.09% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.26% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSU.L и GGRG.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что ICSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSU.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 2.47% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 8.01% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 11.07% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 18.40% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 19.26% | -0.60% |
Сравнение комиссий ICSU.L и GGRG.L
ICSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGRG.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSU.L и GGRG.L
Ни ICSU.L, ни GGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ICSU.L and GGRG.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for GGRG.L.
ICSU.L is categorized as Consumer Staples Equities, while GGRG.L is Global Equities. ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for ICSU.L and 0.38% for GGRG.L.
Подберите оптимальное распределение для ICSU.L и GGRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор