Сравнение ICL с WIX
ICL (ICL Group Ltd) and WIX (Wix.com Ltd.) are both stocks. ICL operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while WIX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ICL returned 9.01%/yr vs 5.25%/yr for WIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICL и WIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICL показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у WIX с доходностью -53.60%. За последние 10 лет акции ICL превзошли акции WIX по среднегодовой доходности: 9.01% против 5.25% соответственно.
ICL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- -13.76%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 9.01%
WIX
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -39.83%
- С начала года
- -53.60%
- 6 месяцев
- -52.03%
- 1 год
- -68.35%
- 3 года*
- -13.24%
- 5 лет*
- -28.94%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение доходности по годам ICL и WIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICL ICL Group Ltd | -0.43% | 18.12% | 2.81% | -27.23% | -14.74% | 97.88% | 7.98% | -11.61% | 52.00% | 5.43% |
WIX Wix.com Ltd. | -53.60% | -51.58% | 74.40% | 60.12% | -51.31% | -36.87% | 104.25% | 35.47% | 56.98% | 29.18% |
Correlation
The correlation between ICL and WIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between ICL and WIX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICL:
$7.21B
WIX:
$2.72B
ICL:
$0.20
WIX:
-$0.72
ICL:
0.97
WIX:
1.33
ICL:
$7.41B
WIX:
$2.06B
ICL:
$2.25B
WIX:
$1.39B
ICL:
$1.35B
WIX:
-$73.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICL vs. WIX — Ранг доходности на риск
ICL
WIX
Сравнение ICL c WIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICL Group Ltd (ICL) и Wix.com Ltd. (WIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICL | WIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.77 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.93 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.58 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICL | WIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -1.04 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.50 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.10 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.17 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ICL и WIX
Максимальная просадка ICL за все время составила -63.87%, что меньше максимальной просадки WIX в -86.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICL и WIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICL | WIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.87% | -86.35% | +22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -73.83% | +40.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.93% | -80.46% | +39.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.87% | -84.19% | +20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.87% | -86.35% | +22.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.52% | -86.35% | +42.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -35.91% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 43.15% | -22.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICL и WIX
Текущая волатильность для ICL Group Ltd (ICL) составляет 13.68%, в то время как у Wix.com Ltd. (WIX) волатильность равна 37.54%. Это указывает на то, что ICL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICL | WIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 37.54% | -23.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.72% | 55.51% | -28.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.27% | 66.24% | -27.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.25% | 58.57% | -21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 54.90% | -20.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICL и WIX
Дивидендная доходность ICL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как WIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICL ICL Group Ltd | 2.64% | 2.29% | 3.96% | 7.34% | 16.15% | 2.58% | 1.82% | 4.45% | 6.65% | 7.23% | 4.23% | 6.73% |
WIX Wix.com Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICL и WIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICL Group Ltd и Wix.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICL и WIX
ICL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 626.00M при выручке в 2.02B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
WIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wix.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 353.37M при выручке в 541.17M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
ICL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 234.00M при выручке в 2.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
WIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wix.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в -69.72M при выручке в 541.17M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
ICL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 2.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
WIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wix.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в -57.47M при выручке в 541.17M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
Часто задаваемые вопросы
ICL and WIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIX has higher volatility (37.54%) compared to ICL (13.68%). In terms of maximum drawdown, ICL dropped -63.87% vs WIX's -86.35%.
ICL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICL и WIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор