Сравнение ICL с NVMI
ICL (ICL Group Ltd) and NVMI (Nova Ltd) are both stocks. ICL operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while NVMI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ICL returned 9.01%/yr vs 46.09%/yr for NVMI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICL и NVMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICL показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у NVMI с доходностью 54.68%. За последние 10 лет акции ICL уступали акциям NVMI по среднегодовой доходности: 9.01% против 46.09% соответственно.
ICL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- -13.76%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 9.01%
NVMI
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 54.68%
- 6 месяцев
- 52.63%
- 1 год
- 134.08%
- 3 года*
- 63.36%
- 5 лет*
- 38.40%
- 10 лет*
- 46.09%
Сравнение доходности по годам ICL и NVMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICL ICL Group Ltd | -0.43% | 18.12% | 2.81% | -27.23% | -14.74% | 97.88% | 7.98% | -11.61% | 52.00% | 5.43% |
NVMI Nova Ltd | 54.68% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 66.07% | -12.08% | 96.88% |
Correlation
The correlation between ICL and NVMI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between ICL and NVMI shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICL:
$7.21B
NVMI:
$17.49B
ICL:
$0.20
NVMI:
$7.94
ICL:
27.66
NVMI:
63.96
ICL:
20.23
NVMI:
2.22
ICL:
0.97
NVMI:
18.68
ICL:
1.19
NVMI:
12.61
ICL:
$7.41B
NVMI:
$902.53M
ICL:
$2.25B
NVMI:
$518.59M
ICL:
$1.35B
NVMI:
$293.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICL vs. NVMI — Ранг доходности на риск
ICL
NVMI
Сравнение ICL c NVMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICL Group Ltd (ICL) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICL | NVMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 6.26 | -6.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 16.77 | -17.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICL | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.55 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.82 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.07 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.21 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ICL и NVMI
Максимальная просадка ICL за все время составила -63.87%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICL и NVMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICL | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.87% | -98.22% | +34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -21.56% | -12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.93% | -40.79% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.87% | -52.76% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.87% | -52.76% | -11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.52% | -8.66% | -34.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -51.79% | +21.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 8.03% | +12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICL и NVMI
Текущая волатильность для ICL Group Ltd (ICL) составляет 13.68%, в то время как у Nova Ltd (NVMI) волатильность равна 23.58%. Это указывает на то, что ICL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICL | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 23.58% | -9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.72% | 40.72% | -14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.27% | 52.91% | -14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.25% | 47.27% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 43.30% | -8.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICL и NVMI
Дивидендная доходность ICL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как NVMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICL ICL Group Ltd | 2.64% | 2.29% | 3.96% | 7.34% | 16.15% | 2.58% | 1.82% | 4.45% | 6.65% | 7.23% | 4.23% | 6.73% |
NVMI Nova Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICL и NVMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICL Group Ltd и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICL и NVMI
ICL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 626.00M при выручке в 2.02B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
ICL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 234.00M при выручке в 2.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
ICL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 2.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
ICL and NVMI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (23.58%) compared to ICL (13.68%). In terms of maximum drawdown, ICL dropped -63.87% vs NVMI's -98.22%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICL и NVMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор