PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICL с CLBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ICL с CLBT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ICL (ICL Group Ltd) and CLBT (Cellebrite DI Ltd.) are both stocks. ICL operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ICL returned 3.81%/yr vs 29.74%/yr for CLBT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ICL и CLBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICL Group Ltd (ICL) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICL показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у CLBT с доходностью -25.51%.

ICL

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.52%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
11.48%
1 год
-13.76%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.16%
10 лет*
9.01%

CLBT

1 день
-2.75%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-25.80%
1 год
-18.75%
3 года*
29.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICL и CLBT

2026 (YTD)20252024202320222021
ICL
ICL Group Ltd		-0.43%18.12%2.81%-27.23%-14.74%39.84%
CLBT
Cellebrite DI Ltd.		-25.51%-18.16%154.39%98.62%-45.64%-23.40%

Correlation

The correlation between ICL and CLBT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICL:

$7.21B

CLBT:

$3.39B

EPS

ICL:

$0.20

CLBT:

$0.29

Коэффициент P/E

ICL:

27.66

CLBT:

46.83

Коэффициент PEG

ICL:

20.23

CLBT:

0.09

Коэффициент P/S

ICL:

0.97

CLBT:

6.78

Коэффициент P/B

ICL:

1.19

CLBT:

6.63

Общая выручка (12 мес.)

ICL:

$7.41B

CLBT:

$496.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

ICL:

$2.25B

CLBT:

$416.33M

EBITDA (12 мес.)

ICL:

$1.35B

CLBT:

$84.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICL Group Ltd

Cellebrite DI Ltd.

Часто сравнивают с ICL:
ICL с MOSICL с FMCICL с CFICL с CTVAICL с MOICL с BTIICL с SCHD
Часто сравнивают с CLBT:
CLBT с PLTRCLBT с NETCLBT с CRTCLBT с SPYCLBT с VOOCLBT с ABSICLBT с AXON

Доходность на риск

ICL vs. CLBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICL
Ранг доходности на риск ICL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CLBT
Ранг доходности на риск CLBT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLBT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLBT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLBT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICL c CLBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICL Group Ltd (ICL) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLCLBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-0.36

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
-0.23

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.97

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.43

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-0.95

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICL vs. CLBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICL на текущий момент составляет -0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLBT равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICL и CLBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLCLBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.36

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.12

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ICL и CLBT

Максимальная просадка ICL за все время составила -63.87%, что меньше максимальной просадки CLBT в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICL и CLBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLCLBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.87%

-67.74%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.77%

-43.61%

+9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.93%

-57.58%

+16.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.52%

-48.35%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.37%

-34.51%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.33%

19.76%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ICL и CLBT

Текущая волатильность для ICL Group Ltd (ICL) составляет 13.68%, в то время как у Cellebrite DI Ltd. (CLBT) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что ICL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLCLBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

21.22%

-7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.72%

40.11%

-13.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.27%

51.76%

-13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.25%

50.35%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.73%

50.35%

-15.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICL и CLBT

Дивидендная доходность ICL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как CLBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLBT
Cellebrite DI Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICL
ICL Group Ltd		2.64%2.29%3.96%7.34%16.15%2.58%1.82%4.45%6.65%7.23%4.23%6.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICL и CLBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICL Group Ltd и Cellebrite DI Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.02B
128.30M
(ICL) Общая выручка
(CLBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ICL и CLBT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ICL Group Ltd и Cellebrite DI Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
30.9%
82.5%
Активы портфеля
ICL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 626.00M при выручке в 2.02B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.

CLBT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

ICL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 234.00M при выручке в 2.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

CLBT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

ICL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 2.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

CLBT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

Часто задаваемые вопросы

ICL and CLBT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLBT has higher volatility (21.22%) compared to ICL (13.68%). In terms of maximum drawdown, ICL dropped -63.87% vs CLBT's -67.74%.

ICL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICL и CLBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор