Сравнение IBTU.L с ZPRG.DE
IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) and ZPRG.DE (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while ZPRG.DE is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTU.L returned 3.38%/yr vs 5.41%/yr for ZPRG.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IBTU.L charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for ZPRG.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBTU.L и ZPRG.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTU.L торгуется в USD, в то время как ZPRG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTU.L показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у ZPRG.DE с доходностью 5.96%.
IBTU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
ZPRG.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение доходности по годам IBTU.L и ZPRG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.35% | 4.33% | 5.31% | 4.92% | 1.05% | 0.10% | 0.88% | 2.02% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 5.96% | 18.58% | 6.72% | 6.76% | -6.50% | 15.16% | -9.44% | 12.70% |
Correlation
The correlation between IBTU.L and ZPRG.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTU.L vs. ZPRG.DE — Ранг доходности на риск
IBTU.L
ZPRG.DE
Сравнение IBTU.L c ZPRG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTU.L | ZPRG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.47 | 1.27 | +2.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.33 | 2.08 | +17.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.95 | 6.38 | +77.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTU.L | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | 1.53 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.34 | 0.38 | +2.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.86 | 0.38 | +2.48 |
Просадки
Сравнение просадок IBTU.L и ZPRG.DE
Максимальная просадка IBTU.L за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки ZPRG.DE в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTU.L и ZPRG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTU.L | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.72% | -42.75% | +42.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -7.64% | +7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.20% | -13.87% | +13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | -20.91% | +20.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.72% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -6.33% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.49% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTU.L и ZPRG.DE
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) составляет 0.35%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что IBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTU.L | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 2.58% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 7.34% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 10.44% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 14.16% | -13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 16.09% | -15.14% |
Сравнение комиссий IBTU.L и ZPRG.DE
IBTU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZPRG.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTU.L и ZPRG.DE
Дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности ZPRG.DE в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.07% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.87% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.58% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
IBTU.L and ZPRG.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRG.DE.
IBTU.L is categorized as Government Bonds, while ZPRG.DE is Global Equity Income. IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while ZPRG.DE tracks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IBTU.L and 0.45% for ZPRG.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBTU.L и ZPRG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор