PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTU.L с VHYD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTU.L с VHYD.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) and VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while VHYD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTU.L returned 3.38%/yr vs 10.24%/yr for VHYD.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IBTU.L charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for VHYD.L.

Доходность

Сравнение доходности IBTU.L и VHYD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTU.L показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у VHYD.L с доходностью 9.99%.

IBTU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.93%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

VHYD.L

1 день
-0.54%
1 месяц
0.83%
С начала года
9.99%
6 месяцев
12.92%
1 год
25.45%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.24%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTU.L и VHYD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		1.35%4.33%5.31%4.92%1.05%0.10%0.88%2.02%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		9.99%27.03%9.32%11.43%-5.45%17.84%-0.31%11.81%

Correlation

The correlation between IBTU.L and VHYD.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с IBTU.L:
IBTU.L с SGOVIBTU.L с USFR.LIBTU.L с SHVIBTU.L с OBILIBTU.L с CSCOIBTU.L с MINTIBTU.L с SHY
Часто сравнивают с VHYD.L:
VHYD.L с SCHDVHYD.L с VDIV.DEVHYD.L с FUSD.LVHYD.L с JEPQVHYD.L с WQDV.LVHYD.L с JEGP.LVHYD.L с JEPI

Доходность на риск

IBTU.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VHYD.L
Ранг доходности на риск VHYD.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYD.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYD.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYD.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYD.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTU.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTU.LVHYD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
2.39

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.10
3.42

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.47

1.44

+2.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.33

3.27

+16.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

83.95

11.81

+72.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTU.L vs. VHYD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTU.L на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа VHYD.L равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTU.L и VHYD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTU.LVHYD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.39

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.34

0.75

+2.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.86

0.54

+2.32

Просадки

Сравнение просадок IBTU.L и VHYD.L

Максимальная просадка IBTU.L за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки VHYD.L в -36.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTU.L и VHYD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTU.LVHYD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.72%

-36.60%

+35.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-7.74%

+7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.20%

-12.48%

+12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

-20.89%

+20.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.19%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-5.32%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

2.15%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTU.L и VHYD.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) составляет 0.35%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что IBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTU.LVHYD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

2.64%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

8.52%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

10.63%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.01%

13.65%

-12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

15.40%

-14.45%

Сравнение комиссий IBTU.L и VHYD.L

IBTU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VHYD.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTU.L и VHYD.L

Дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VHYD.L в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.07%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.51%2.77%3.15%3.31%3.72%3.14%2.90%3.23%3.77%2.96%3.16%3.32%

Часто задаваемые вопросы

IBTU.L and VHYD.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for VHYD.L.

IBTU.L is categorized as Government Bonds, while VHYD.L is Global Equities. IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTU.L and 0.29% for VHYD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTU.L и VHYD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор