PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTU.L с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTU.L с TDIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTU.L returned 3.38%/yr vs 17.70%/yr for TDIV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IBTU.L charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности IBTU.L и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTU.L показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 22.19%.

IBTU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.93%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

TDIV

1 день
0.86%
1 месяц
4.45%
С начала года
22.19%
6 месяцев
18.19%
1 год
42.39%
3 года*
30.27%
5 лет*
17.70%
10 лет*
18.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTU.L и TDIV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		1.35%4.33%5.31%4.92%1.05%0.10%0.88%2.02%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		22.19%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%19.50%

Correlation

The correlation between IBTU.L and TDIV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с IBTU.L:
IBTU.L с SGOVIBTU.L с USFR.LIBTU.L с SHVIBTU.L с OBILIBTU.L с CSCOIBTU.L с MINTIBTU.L с SHY
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

IBTU.L vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTU.L c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTU.LTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
2.19

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.10
2.85

+4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.47

1.38

+2.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.33

3.96

+15.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

83.95

12.05

+71.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTU.L vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTU.L на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTU.L и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTU.LTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.19

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.34

0.85

+2.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.86

0.85

+2.01

Просадки

Сравнение просадок IBTU.L и TDIV

Максимальная просадка IBTU.L за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTU.L и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTU.LTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.72%

-31.97%

+31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-10.74%

+10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.20%

-23.00%

+22.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

-31.97%

+31.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.10%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-4.84%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

3.53%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTU.L и TDIV

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) составляет 0.35%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что IBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTU.LTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

9.66%

-9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

15.31%

-14.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

19.51%

-18.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.01%

20.85%

-19.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

20.95%

-20.00%

Сравнение комиссий IBTU.L и TDIV

IBTU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTU.L и TDIV

Дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности TDIV в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.07%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.19%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IBTU.L and TDIV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.

IBTU.L is categorized as Government Bonds, while TDIV is Technology Equities. IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for IBTU.L and 0.50% for TDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTU.L и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор