PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTU.L с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTU.L с ISPA.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTU.L returned 3.38%/yr vs 9.31%/yr for ISPA.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IBTU.L charges 0.07%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBTU.L и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTU.L торгуется в USD, в то время как ISPA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISPA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTU.L показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 10.79%.

IBTU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.93%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

ISPA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.33%
С начала года
10.79%
6 месяцев
14.27%
1 год
29.82%
3 года*
20.95%
5 лет*
9.31%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTU.L и ISPA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		1.35%4.33%5.31%4.92%1.05%0.10%0.88%2.02%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		10.79%35.16%6.51%8.10%-7.32%13.12%-0.24%10.82%

Correlation

The correlation between IBTU.L and ISPA.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IBTU.L:
IBTU.L с SGOVIBTU.L с USFR.LIBTU.L с SHVIBTU.L с OBILIBTU.L с CSCOIBTU.L с MINTIBTU.L с SHY
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Доходность на риск

IBTU.L vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTU.L c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTU.LISPA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
2.72

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.10
3.76

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.47

1.48

+2.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.33

5.37

+13.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

83.95

17.99

+65.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTU.L vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTU.L на текущий момент составляет 3.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISPA.DE равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTU.L и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTU.LISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.72

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.34

0.64

+2.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.86

0.52

+2.33

Просадки

Сравнение просадок IBTU.L и ISPA.DE

Максимальная просадка IBTU.L за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTU.L и ISPA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTU.LISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.72%

-40.27%

+39.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-5.39%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.20%

-13.69%

+13.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

-25.57%

+25.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.58%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-5.94%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.61%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTU.L и ISPA.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) составляет 0.35%, в то время как у iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что IBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTU.LISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

3.13%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

8.24%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

10.67%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.01%

14.42%

-13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

16.24%

-15.29%

Сравнение комиссий IBTU.L и ISPA.DE

IBTU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTU.L и ISPA.DE

Дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности ISPA.DE в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.07%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.76%4.52%4.89%5.91%4.87%3.31%4.04%4.02%4.01%5.66%3.64%4.35%

Часто задаваемые вопросы

IBTU.L and ISPA.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.

IBTU.L is categorized as Government Bonds, while ISPA.DE is Global Equities. IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. Their fees differ too: 0.07% for IBTU.L and 0.46% for ISPA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTU.L и ISPA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор