Сравнение IBTM.L с IBIT
IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBTM.L returned 5.41% vs -38.61% for IBIT. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IBTM.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBTM.L и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTM.L торгуется в GBP, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.01%.
IBTM.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.38%
IBIT
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -19.33%
- С начала года
- -27.01%
- 6 месяцев
- -30.45%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTM.L и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.45% | 0.89% | 2.13% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.01% | -13.08% | 103.19% |
Correlation
The correlation between IBTM.L and IBIT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM.L vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBTM.L
IBIT
Сравнение IBTM.L c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM.L | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.75 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -1.34 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM.L | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.90 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.23 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IBTM.L и IBIT
Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -52.39%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -51.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM.L | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -51.61% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -51.61% | +46.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.39% | -49.14% | +27.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -16.74% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 28.74% | -26.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM.L и IBIT
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) составляет 1.59%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 11.96%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM.L | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 11.96% | -10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 33.58% | -29.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 43.15% | -36.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 49.68% | -40.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 49.68% | -39.09% |
Сравнение комиссий IBTM.L и IBIT
IBTM.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM.L и IBIT
Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.36% | 4.19% | 3.94% | 3.16% | 1.96% | 1.14% | 1.69% | 2.53% | 2.34% | 2.02% | 1.79% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
IBTM.L and IBIT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBTM.L is categorized as Government Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.07% for IBTM.L and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор