PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTM.L с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTM.L и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTM.L торгуется в GBP, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.01%.


IBTM.L

1 день
0.18%
1 месяц
1.03%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.81%
1 год
5.41%
3 года*
0.62%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.38%

IBIT

1 день
5.09%
1 месяц
-19.33%
С начала года
-27.01%
6 месяцев
-30.45%
1 год
-38.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTM.L и IBIT


2026 (YTD)20252024
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
-0.45%0.89%2.13%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
-27.01%-13.08%103.19%

Correlation

The correlation between IBTM.L and IBIT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IBTM.L vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTM.L
Ранг доходности на риск IBTM.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTM.L c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTM.LIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.86

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.75

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

-1.34

+3.64

IBTM.L vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTM.L на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTM.L и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTM.LIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.90

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.23

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IBTM.L и IBIT

Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -52.39%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -51.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и IBIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTM.LIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-51.61%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-51.61%

+46.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.39%

-49.14%

+27.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.63%

-16.74%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

28.74%

-26.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTM.L и IBIT

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) составляет 1.59%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 11.96%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTM.LIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

11.96%

-10.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

33.58%

-29.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

43.15%

-36.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

49.68%

-40.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

49.68%

-39.09%

Сравнение комиссий IBTM.L и IBIT

IBTM.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTM.L и IBIT

Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
4.36%4.19%3.94%3.16%1.96%1.14%1.69%2.53%2.34%2.02%1.79%1.97%

Часто задаваемые вопросы


IBTM.L and IBIT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.

IBTM.L is categorized as Government Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.07% for IBTM.L and 0.25% for IBIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор