Сравнение IBTA.L с SMH
IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IBTA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTA.L returned 1.81%/yr vs 37.89%/yr for SMH. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IBTA.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности IBTA.L и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 66.10%.
IBTA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 66.10%
- 6 месяцев
- 62.81%
- 1 год
- 137.42%
- 3 года*
- 60.43%
- 5 лет*
- 37.89%
- 10 лет*
- 36.92%
Сравнение доходности по годам IBTA.L и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.17% | 5.34% | 4.07% | 4.21% | -3.75% | -0.64% | 3.14% | 3.62% | 1.40% | -0.20% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 66.10% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 29.14% |
Correlation
The correlation between IBTA.L and SMH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA.L vs. SMH — Ранг доходности на риск
IBTA.L
SMH
Сравнение IBTA.L c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTA.L | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.62 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 9.26 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.98 | 34.80 | -17.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTA.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 4.27 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.08 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.33 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок IBTA.L и SMH
Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.80% | -84.96% | +79.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -14.93% | +14.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | -35.74% | +34.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | -45.30% | +39.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -6.23% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -41.07% | +40.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 3.96% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA.L и SMH
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.54%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 15.45% | -14.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 26.71% | -25.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 32.42% | -30.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 35.32% | -33.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 32.75% | -30.82% |
Сравнение комиссий IBTA.L и SMH
IBTA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA.L и SMH
IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IBTA.L and SMH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
IBTA.L is categorized as Government Bonds, while SMH is Semiconductors. IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.07% for IBTA.L and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор