Сравнение IBM с V
IBM (International Business Machines Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, IBM returned 11.34%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям V по среднегодовой доходности: 11.34% против 15.64% соответственно.
IBM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.34%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам IBM и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -3.95% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between IBM and V is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.45 |
The correlation between IBM and V shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBM:
$11.32
V:
$15.24
IBM:
24.81
V:
20.98
IBM:
0.30
V:
1.29
IBM:
3.87
V:
10.84
IBM:
$68.91B
V:
$43.03B
IBM:
$40.64B
V:
$16.94B
IBM:
$15.71B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. V — Ранг доходности на риск
IBM
V
Сравнение IBM c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBM | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.91 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.64 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.18 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.58 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.33 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.69 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок IBM и V
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -51.90% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -20.38% | -10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -20.38% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -28.60% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -36.36% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -13.69% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -8.26% | -11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 11.03% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и V
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 5.74% | +16.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 17.50% | +17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 22.32% | +17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 22.80% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 24.47% | +2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и V
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и V
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and V have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.84%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs V's -51.90%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор