Сравнение IBM с P
IBM (International Business Machines Corporation) and P (Everpure, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IBM in Information Technology Services, P in Computer Hardware. Over the past 10 years, IBM returned 11.34%/yr vs 21.13%/yr for P. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и P
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у P с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям P по среднегодовой доходности: 11.34% против 21.13% соответственно.
IBM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.34%
P
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- 31.26%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение доходности по годам IBM и P
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -3.95% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
P Everpure, Inc. | 10.09% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
Correlation
The correlation between IBM and P is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.32 |
The correlation between IBM and P shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBM:
$267.37B
P:
$24.09B
IBM:
$11.32
P:
$0.56
IBM:
24.81
P:
132.39
IBM:
0.30
P:
4.10
IBM:
3.87
P:
6.80
IBM:
$68.91B
P:
$3.66B
IBM:
$40.64B
P:
$2.58B
IBM:
$15.71B
P:
$306.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. P — Ранг доходности на риск
IBM
P
Сравнение IBM c P - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Everpure, Inc. (P). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBM | P | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 1.55 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBM | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.50 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IBM и P
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, примерно равная максимальной просадке P в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и P.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -69.43% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -42.26% | +11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -48.63% | +17.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -48.63% | +17.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -69.43% | +28.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -25.26% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -24.44% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 21.58% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и P
Текущая волатильность для International Business Machines Corporation (IBM) составляет 21.84%, в то время как у Everpure, Inc. (P) волатильность равна 28.42%. Это указывает на то, что IBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 28.42% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 44.39% | -9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 67.82% | -28.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 52.60% | -25.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 51.13% | -24.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и P
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как P не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
P Everpure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и P
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Everpure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и P
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and P have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (28.42%) compared to IBM (21.84%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs P's -69.43%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и P
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор