Сравнение IBM с NVO
IBM (International Business Machines Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, IBM returned 11.34%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции IBM превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 11.34% против 6.20% соответственно.
IBM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.34%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам IBM и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -3.95% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between IBM and NVO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1982 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
IBM:
$267.37B
NVO:
$182.49B
IBM:
$11.32
NVO:
$27.42
IBM:
24.81
NVO:
1.50
IBM:
0.30
NVO:
0.06
IBM:
3.87
NVO:
0.56
IBM:
8.11
NVO:
0.90
IBM:
$68.91B
NVO:
$327.80B
IBM:
$40.64B
NVO:
$268.30B
IBM:
$15.71B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. NVO — Ранг доходности на риск
IBM
NVO
Сравнение IBM c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBM | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.86 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.77 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.14 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBM | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.82 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.05 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.19 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.47 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IBM и NVO
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -74.70% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -55.03% | +24.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -74.70% | +43.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -74.70% | +43.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -74.70% | +34.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -70.19% | +55.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -17.77% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 37.21% | -22.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и NVO
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 9.75% | +12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 38.30% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 52.08% | -12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 38.31% | -11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 32.56% | -5.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и NVO
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности NVO в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и NVO
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and NVO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.84%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs NVO's -74.70%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор