Сравнение IBM с FICO
IBM (International Business Machines Corporation) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — IBM in Information Technology Services, FICO in Software - Application. Over the past 10 years, IBM returned 11.34%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 11.34% против 26.67% соответственно.
IBM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.34%
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
Сравнение доходности по годам IBM и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -3.95% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between IBM and FICO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
IBM:
$267.37B
FICO:
$28.67B
IBM:
$11.32
FICO:
$31.51
IBM:
24.81
FICO:
38.32
IBM:
0.30
FICO:
2.04
IBM:
3.87
FICO:
12.90
IBM:
$68.91B
FICO:
$2.26B
IBM:
$40.64B
FICO:
$1.90B
IBM:
$15.71B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. FICO — Ранг доходности на риск
IBM
FICO
Сравнение IBM c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBM | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.91 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.62 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.18 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBM | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.63 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IBM и FICO
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -79.26% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -52.12% | +21.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -61.28% | +30.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -61.28% | +30.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -61.28% | +20.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -49.32% | +34.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -18.02% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 27.06% | -12.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и FICO
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 14.53%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 14.53% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 39.17% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 50.75% | -11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 40.72% | -13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 38.08% | -11.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и FICO
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и FICO
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and FICO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.84%) compared to FICO (14.53%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs FICO's -79.26%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор