Сравнение IBM с AJG
IBM (International Business Machines Corporation) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, IBM returned 11.34%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 11.34% против 17.92% соответственно.
IBM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.34%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам IBM и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -3.95% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between IBM and AJG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.24 |
The correlation between IBM and AJG shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBM:
$11.32
AJG:
$5.74
IBM:
24.81
AJG:
37.04
IBM:
0.30
AJG:
3.84
IBM:
3.87
AJG:
3.97
IBM:
$68.91B
AJG:
$13.94B
IBM:
$40.64B
AJG:
$7.63B
IBM:
$15.71B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. AJG — Ранг доходности на риск
IBM
AJG
Сравнение IBM c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBM | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.78 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.85 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.47 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBM | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -1.25 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.40 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IBM и AJG
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -57.49% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -40.64% | +9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -44.40% | +13.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -44.40% | +13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -44.40% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -38.26% | +23.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -12.83% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 24.06% | -9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и AJG
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 8.97% | +12.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 22.42% | +12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 27.95% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 22.96% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 23.08% | +3.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и AJG
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и AJG
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and AJG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.84%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs AJG's -57.49%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор