PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с PZAKY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBKR с PZAKY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IBKR in Capital Markets, PZAKY in Insurance - Property & Casualty. Over the past year, IBKR returned 65.70% vs 50.51% for PZAKY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IBKR и PZAKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 36.11%, что значительно выше, чем у PZAKY с доходностью 5.04%.

IBKR

1 день
3.50%
1 месяц
3.57%
С начала года
36.11%
6 месяцев
33.01%
1 год
65.70%
3 года*
64.47%
5 лет*
40.65%
10 лет*
25.35%

PZAKY

1 день
0.00%
1 месяц
3.41%
С начала года
5.04%
6 месяцев
-5.30%
1 год
50.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и PZAKY

2026 (YTD)20252024
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		36.11%46.37%88.23%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		5.04%53.44%76.46%

Correlation

The correlation between IBKR and PZAKY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

-0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBKR:

$39.17B

PZAKY:

$15.73B

EPS

IBKR:

$3.76

PZAKY:

$7.34

Коэффициент P/E

IBKR:

23.26

PZAKY:

2.48

Коэффициент PEG

IBKR:

0.80

PZAKY:

0.25

Коэффициент P/S

IBKR:

4.49

PZAKY:

0.27

Коэффициент P/B

IBKR:

1.84

PZAKY:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.69B

PZAKY:

$58.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.75B

PZAKY:

$58.84B

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$7.07B

PZAKY:

$24.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM
Часто сравнивают с PZAKY:
PZAKY с UMI.BRPZAKY с FQT.DEPZAKY с 0014.HKPZAKY с GNG.AXPZAKY с IDR.MCPZAKY с DSVSFPZAKY с ABN.AS

Доходность на риск

IBKR vs. PZAKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PZAKY
Ранг доходности на риск PZAKY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZAKY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZAKY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZAKY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c PZAKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBKRPZAKYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.67

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.55

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

1.78

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

4.40

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBKR vs. PZAKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа PZAKY равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и PZAKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBKRPZAKYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.67

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.92

-0.48

Просадки

Сравнение просадок IBKR и PZAKY

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки PZAKY в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и PZAKY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBKRPZAKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-28.78%

-34.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-28.78%

+10.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-16.77%

+15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-3.51%

-21.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

11.58%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и PZAKY

Текущая волатильность для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) составляет 10.34%, в то время как у Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) волатильность равна 23.78%. Это указывает на то, что IBKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZAKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBKRPZAKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

23.78%

-13.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.65%

59.18%

-31.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.63%

77.01%

-39.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.47%

66.89%

-32.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

66.89%

-33.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и PZAKY

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PZAKY в 6.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.37%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		6.74%7.08%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и PZAKY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
765.00M
7.97B
(IBKR) Общая выручка
(PZAKY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IBKR and PZAKY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZAKY has higher volatility (23.78%) compared to IBKR (10.34%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs PZAKY's -28.78%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и PZAKY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор