Сравнение IBKR с PIPR
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and PIPR (Piper Sandler Companies) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, IBKR returned 25.35%/yr vs 26.34%/yr for PIPR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и PIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 36.11%, что значительно выше, чем у PIPR с доходностью -7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBKR имеют среднегодовую доходность 25.35%, а акции PIPR немного впереди с 26.34%.
IBKR
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 36.11%
- 6 месяцев
- 33.01%
- 1 год
- 65.70%
- 3 года*
- 64.47%
- 5 лет*
- 40.65%
- 10 лет*
- 25.35%
PIPR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 33.78%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 26.34%
Сравнение доходности по годам IBKR и PIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 36.11% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
PIPR Piper Sandler Companies | -7.48% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -20.69% | 21.22% |
Correlation
The correlation between IBKR and PIPR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.49 |
The correlation between IBKR and PIPR has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IBKR:
$39.17B
PIPR:
$5.48B
IBKR:
$3.76
PIPR:
$3.96
IBKR:
23.26
PIPR:
19.43
IBKR:
0.80
PIPR:
1.29
IBKR:
4.49
PIPR:
2.74
IBKR:
1.84
PIPR:
4.08
IBKR:
$8.69B
PIPR:
$2.00B
IBKR:
$7.75B
PIPR:
$1.95B
IBKR:
$7.07B
PIPR:
$455.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. PIPR — Ранг доходности на риск
IBKR
PIPR
Сравнение IBKR c PIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Piper Sandler Companies (PIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBKR | PIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 0.80 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 1.92 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBKR | PIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.58 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.66 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и PIPR
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки PIPR в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и PIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBKR | PIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -76.97% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -24.56% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -38.78% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -42.30% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -63.02% | +7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -16.86% | +15.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.73% | -30.62% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 10.20% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и PIPR
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Piper Sandler Companies (PIPR) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBKR | PIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 6.35% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.65% | 26.79% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.63% | 34.19% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.47% | 35.24% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 36.67% | -3.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и PIPR
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PIPR в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.37% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
PIPR Piper Sandler Companies | 2.57% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и PIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Piper Sandler Companies. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBKR and PIPR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBKR has higher volatility (10.34%) compared to PIPR (6.35%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs PIPR's -76.97%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBKR и PIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор