PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с IBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBKR с IBEX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and IBEX (IBEX Limited) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while IBEX operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, IBKR returned 40.65%/yr vs 8.89%/yr for IBEX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBKR и IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и IBEX Limited (IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 36.11%, что значительно выше, чем у IBEX с доходностью -20.22%.

IBKR

1 день
3.50%
1 месяц
3.57%
С начала года
36.11%
6 месяцев
33.01%
1 год
65.70%
3 года*
64.47%
5 лет*
40.65%
10 лет*
25.35%

IBEX

1 день
1.74%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-20.22%
6 месяцев
-16.00%
1 год
1.84%
3 года*
10.87%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и IBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		36.11%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%20.32%
IBEX
IBEX Limited		-20.22%77.66%13.05%-23.50%92.79%-31.07%3.89%

Correlation

The correlation between IBKR and IBEX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBKR:

$39.17B

IBEX:

$456.72M

EPS

IBKR:

$3.76

IBEX:

$3.21

Коэффициент P/E

IBKR:

23.26

IBEX:

9.50

Коэффициент PEG

IBKR:

0.80

IBEX:

0.05

Коэффициент P/S

IBKR:

4.49

IBEX:

0.71

Коэффициент P/B

IBKR:

1.84

IBEX:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.69B

IBEX:

$626.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.75B

IBEX:

$133.71M

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$7.07B

IBEX:

$70.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

IBEX Limited

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM
Часто сравнивают с IBEX:
IBEX с SPYIBEX с TSNIBEX с MSFTIBEX с ^IXICIBEX с CATIBEX с ^GSPCIBEX с IBM

Доходность на риск

IBKR vs. IBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IBEX
Ранг доходности на риск IBEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и IBEX Limited (IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBKRIBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.04

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
0.52

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

0.05

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

0.10

+8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBKR vs. IBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа IBEX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBKRIBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.04

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.19

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.24

+0.21

Просадки

Сравнение просадок IBKR и IBEX

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки IBEX в -56.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и IBEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBKRIBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-56.04%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-37.14%

+18.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-43.57%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-56.04%

+17.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-27.48%

+25.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-25.47%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

19.09%

-11.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и IBEX

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и IBEX Limited (IBEX) имеют волатильность 10.34% и 10.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBKRIBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

10.27%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.65%

28.94%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.63%

52.40%

-14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.47%

48.24%

-13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

52.86%

-19.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и IBEX

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как IBEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBEX
IBEX Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.37%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и IBEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и IBEX Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
765.00M
164.41M
(IBKR) Общая выручка
(IBEX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IBKR and IBEX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBKR has higher volatility (10.34%) compared to IBEX (10.27%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs IBEX's -56.04%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и IBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор