PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBKR с HOOD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, IBKR returned 64.47%/yr vs 108.29%/yr for HOOD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBKR и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 36.11%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -24.81%.

IBKR

1 день
3.50%
1 месяц
3.57%
С начала года
36.11%
6 месяцев
33.01%
1 год
65.70%
3 года*
64.47%
5 лет*
40.65%
10 лет*
25.35%

HOOD

1 день
3.12%
1 месяц
10.40%
С начала года
-24.81%
6 месяцев
-37.67%
1 год
13.57%
3 года*
108.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		36.11%46.37%114.43%15.14%-8.35%29.20%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-24.81%203.54%192.46%56.51%-54.17%-53.26%

Correlation

The correlation between IBKR and HOOD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г.

0.49

Over the past year, IBKR and HOOD have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBKR:

$39.17B

HOOD:

$77.81B

EPS

IBKR:

$3.76

HOOD:

$2.07

Коэффициент P/E

IBKR:

23.26

HOOD:

41.10

Коэффициент PEG

IBKR:

0.80

HOOD:

0.00

Коэффициент P/S

IBKR:

4.49

HOOD:

19.93

Коэффициент P/B

IBKR:

1.84

HOOD:

8.03

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.69B

HOOD:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.75B

HOOD:

$2.86B

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$7.07B

HOOD:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

IBKR vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBKRHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.20

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
0.80

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

0.24

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

0.44

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBKR vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа HOOD равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBKRHOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.20

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.27

+0.17

Просадки

Сравнение просадок IBKR и HOOD

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и HOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBKRHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-90.21%

+26.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-57.26%

+38.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-57.26%

+18.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-44.22%

+42.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-60.95%

+36.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

31.25%

-23.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и HOOD

Текущая волатильность для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) составляет 10.34%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что IBKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBKRHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

22.93%

-12.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.65%

50.49%

-22.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.63%

69.17%

-31.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.47%

74.04%

-39.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

74.04%

-40.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и HOOD

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.37%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
765.00M
359.00M
(IBKR) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IBKR and HOOD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOD has higher volatility (22.93%) compared to IBKR (10.34%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs HOOD's -90.21%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор